今天開始處理訓練集和驗證集的問題

開始前先安裝yahoo finance的package

pip install yfinance

以前有安裝過的也可以先更新一下，我這邊的用法參考最新的版本，我也不知道新舊版會有甚麼差別

在進入正題之前先講講要做這邊要什麼，前一天用來做最佳化跟回測績效的時間範圍如下圖所示，兩者時間範圍是重疊的，這樣說這一套策略可以使用是欠缺說服力的，就像現在的我也拿不到未來的資料作最佳化一樣的意思。

在驗證這套流程預測未來能力的階段，使用的最佳化時間範圍和回測績效的時間範圍應該如下圖所示，前者時間在前，後者時間在後，而且不要重疊。所以這邊會拿更長時間的資料減去之前抓到的資料來做最佳化，而回測績效的部分用之前那個就行了。

進入程式碼的部分，先把途中的部分註解或移除掉，這邊用不到，跑起來也滿花時間的

再來就是正題，一開始是使用今天新加入的yfinance抓取0050的部分，這個工具包他是可以爬全球股票的日K，所以0050後面要加個.tw。再來就是把這個新抓的0050股價時間和之前文章抓的0050股價時間重疊的部份去掉，避免作弊的問題。後面就是一些資料處理，因為yfinance的價格裡面有一些是0，在最佳化的時候會出錯。後面的部分都和之前做得差不多，不過我把最佳化的range從(x,y,1)改成(x,y,2)，應該可以快一點。

以下是跑出來的結果，其實不是很理想，再來看看報酬率曲線圖看看發生了什麼事

以下是報酬率曲線，可以看到不作弊使用2019~現在資料的情況下，在一開始的時候效果還是可以的，就只有吃到2019四月的下跌(看dayopen.index[80]的數值可以知道報酬率曲線開始動的時候是四月十九)，2019後面的下跌看起來對報酬率曲線沒甚麼影響。但是到2020就沒甚麼用了。從這邊看起來，這個均線交叉訊號再搭配最佳化的手法，雖然可以用，其實並不能一勞永逸的解決問題，他最佳化的參數是有個賞味期的，大概每隔三個月到一年就要再做一次最佳化比較好。

有均線交叉搭配最佳化的範例，要改用RSI或MACD之類的也不是難事，所以這部份我可能想不到要做甚麼的時候再用來發文。接下來我會先試著做跨市交易，讓手上的部位在0051和0050之間做切換之類的，一樣使用均線。