DAY18 建立下單類型與除錯(上)

15th鐵人賽

Shinichicken

2023-10-03 17:12:30

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前面學會了用OrderSend()函數下單，而現在我們就可以用OOP(物件導向程式設計)來創建可重複使用的下單類型(order class)。

在這邊我會用與mql5預設相同的檔名來分享，而真正在範例或預設檔中的程式碼沒那麼簡單。
實際操作中，可以在MQL5/Include中創建屬預自己的資料夾，再將測試碼儲存其中。
如圖:

創建CTrade

先創建一個class，而習慣上使用class都是開頭大寫C，後面隨便加一個大寫的class名，此處為交易class，所以使用CTrade。

class CTrade{
    private:
        MqlTradeRequest request;
    public:
        MqlTradeResult result;
};

添加物建至宣告中，他們是最常用的。而因為request物件為設計師的交易策略，通常不公開，所以設成私人，result因為所有人都需要獲取交易返回碼來確認交易結果所以設公開。

1° OpenPosition()

OpenPosition()函數並不是標準的內置函數。而在這邊為自己命名的函數，代表他會開倉，而不是預掛單。

class CTrade{
    private:
        MqlTradeRequest request;

        bool OpenPosition(string pSymbol, ENUM_ORDER_TYPE pType, double pVolume, double pStop = 0, double pProfit = 0,string pComment = NULL); //新增

    public:
        MqlTradeResult result;
};

此處參數變數開頭以p為開頭，即parameter，表示為本地函數的變數。

2° 定義OpenPosition()

bool CTrade::OpenPosition(string pSymbol, ENUM_ORDER_TYPE pType, double pVolume, double pStop = 0, double pProfit = 0,string pComment = NULL){

request.action= TRADE_ACTION_DEAL;
request.symbol= pSymbol;
request.type= pType;
request.sl= pStop;
request.tp= pProfit;
request.comment= pComment;
}

這段定義在上一章有提過，TRADE_ACTION_DEAL為市價單，其他函數則分配給各自的request變數。

3° 確認交易量

本函數設定目的為:開一口淨多/空倉。

首先我們要先確定原先有沒有已開啟的倉位，如果有，則檢索類型及數量。

double positionLots = 0;
long positionType = WRONG_VALUE;

if(PositionSelect(pSymbol) == true){

    positionLots = PositionGetDouble(POSITION_VOLUME);
    positionType = PositionGetInteger(POSITION_TYPE);

}

此處使用WRONG_VALUE是因為他的常數整數值為-1，而倉位類型是ENUM_POSITION_TYPE，0代表多頭倉位，所以不將其初始化位0在後期若需要排除錯誤會方便許多。

我們已經獲取了目前倉位資訊，下來就要計算交易量了。

if((pType == ORDER_TYPE_BUY && positionType == POSITION_TYPE_SELL) || (pType == ORDER_TYPE_SELL && positionType == POSITION_TYPE_BUY)){
    request.volume = pVolume + positionLots;
}
else  request.volume = pVolume;

此處表示若市價單類型為買單且當時倉位為賣出倉位，則將預期下單手數(pVolume)加上剛剛獲取已有倉位的手數(positionLots)，反之亦然。
若當前無賣出/買入倉位，則下單手數便是預期下單手數。

4° 確定買賣

最後我們要分配目前市價給變數，若為買單是Ask價，賣單則是Bid價:

if(pType == ORDER_TYPE_BUY){
    request.price = SymbolInfoDouble(pSymbol, SYMBOL_ASK);
}
else if(pType == ORDER_TYPE_SELL){
    request.price = SymbolInfoDouble(pSymbol, SYMBOL_BID);
}