DAY20 停損與停利

15th鐵人賽

Shinichicken

2023-10-05 17:03:42

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停損(Stop Loss)

停損（Stop Loss）：

停損是一種風險管理策略，旨在限制投資者或交易者可能遭受的損失。這是一個事先設定的價格水平，當資產價格達到或跌破這個水平時，投資者或交易者將出售該資產。停損的主要目的是保護投資組合或交易帳戶免受大幅損失的衝擊。

停損點（Stop Loss Point）：

停損點是停損策略中的具體價格水平，當市場價格達到或跌破這個點時，停損訂單將自動觸發，將資產出售。停損點通常是根據投資者的風險承受能力和交易策略而設定的。

停損價（Stop Loss Price）：

停損價是指停損訂單中設定的特定價格，當市場價格達到或低於這個價格時，停損訂單將被觸發，並在市場上以最佳可用價格賣出資產。停損價通常以固定價格（例如，股價$50）或相對於進場價格的百分比或點數來表示。

ATR 停損：一種常見的方法是使用平均真實範圍（Average True Range，簡稱ATR）指標。

double atrValue = iATR(Symbol(), Period(), 14, 0); //獲取14期ATR值

以固定價格設定停損價:

double stopLossPrice = 50.00; // 設定固定的停損價格

// 在交易操作中使用停損價格
OrderSend(Symbol(), OP_BUY, 1, Ask, 2, 0, 0, "", 0, clrNONE, stopLossPrice, clrNONE);

以百分比設定停損價:

double stopLossPercentage = 2.0; // 設定停損百分比

// 計算停損價格
double stopLossPrice = MarketInfo(Symbol(), MODE_BID) * (1 - stopLossPercentage / 100);

// 在交易操作中使用停損價格
OrderSend(Symbol(), OP_BUY, 1, Ask, 2, 0, 0, "", 0, clrNONE, stopLossPrice, clrNONE);

以點數設定停損價:

int stopLossPoints = 30; // 設定停損點數

// 計算停損價格
double stopLossPrice = MarketInfo(Symbol(), MODE_BID) - stopLossPoints * MarketInfo(Symbol(), MODE_POINT);

// 在交易操作中使用停損價格
OrderSend(Symbol(), OP_BUY, 1, Ask, 2, 0, 0, "", 0, clrNONE, stopLossPrice, clrNONE);

停利、停利價(Take Profit)

停利（Take Profit）：

停利是一種交易策略，旨在確保當資產價格達到或超過預定水平時，投資者或交易者能夠出售該資產以實現獲利。停利的主要目的是確保投資者不會錯失有利的價格機會，並鎖定已實現的獲利。

停利點（Take Profit Point）：

停利點是停利策略中的具體價格水平，當市場價格達到或超過這個點時，停利訂單將自動觸發，資產將被出售以實現獲利。停利點通常根據投資者的目標獲利水平和交易策略來設定。

停利價（Take Profit Price）：

停利價是指停利訂單中設定的特定價格，當市場價格達到或超過這個價格時，停利訂單將被觸發，並在市場上以最佳可用價格出售資產。停利價通常以固定價格（例如，股價$60）或相對於進場價格的百分比或點數來表示。

以固定價格設定停利價：

double takeProfitPrice = 60.00; // 設定固定的停利價格

// 在交易操作中使用停利價格
OrderSend(Symbol(), OP_BUY, 1, Ask, 2, 0, 0, "", 0, clrNONE, 0, takeProfitPrice, clrNONE);

以百分比設定停利價：

double takeProfitPercentage = 2.0; // 設定停利百分比

// 計算停利價格
double takeProfitPrice = MarketInfo(Symbol(), MODE_BID) * (1 + takeProfitPercentage / 100);

// 在交易操作中使用停利價格
OrderSend(Symbol(), OP_BUY, 1, Ask, 2, 0, 0, "", 0, clrNONE, 0, takeProfitPrice, clrNONE);

以點數設定停利價：

int takeProfitPoints = 30; // 設定停利點數

// 計算停利價格
double takeProfitPrice = MarketInfo(Symbol(), MODE_BID) + takeProfitPoints * MarketInfo(Symbol(), MODE_POINT);

// 在交易操作中使用停利價格
OrderSend(Symbol(), OP_BUY, 1, Ask, 2, 0, 0, "", 0, clrNONE, 0, takeProfitPrice, clrNONE);

停損水準

停損水準（Stop Loss Level）指的是一個預先設定的價格水平，當資產的市場價格下跌到或跌破這個水準時，投資者或交易者將出售該資產，以限制損失。停損水準的主要目的是控制風險，保護投資組合或交易帳戶免受不利價格變動的影響。

與停損價差異:

停損水準通常是一個相對於當前市場價格的價格水平，通常以固定點數、百分比或技術指標等方式來表示。
停損價則是具體的價格數值，它表示當市場價格達到或跌破該價格時，投資者或交易者將出售資產以限制損失。

多重停損水準：投資者可以設定多個不同的停損水準，每個水準對應不同的價格水平，以便在不同的情況下採取不同的風險管理策略。

double stopLossLevel1 = 1.2000;
double stopLossLevel2 = 1.1950;

if (Bid <= stopLossLevel1) {
    // 執行第一個停損水準的操作
    OrderSend(Symbol(), OP_SELL, 1, Bid, 2, 0, 0, "", 0, clrNONE, stopLossLevel1, clrNONE);
} else if (Bid <= stopLossLevel2) {
    // 執行第二個停損水準的操作
    OrderSend(Symbol(), OP_SELL, 1, Bid, 2, 0, 0, "", 0, clrNONE, stopLossLevel2, clrNONE);
}

追蹤停損：追蹤停損是一種動態停損策略，當市場價格朝著有利方向移動時，停損價也相應地上升，以保護實現的利潤。這可以實現更大的獲利潛力，同時控制風險。這個部分之後會再寫篇文章分享，這邊就不舉例了。
條件性停損：投資者可以設置條件性停損，這意味著停損價的設置取決於特定的市場條件或指標。例如，你可以設定當市場波動性增加到一定程度時，停損水準自動調整。

input double volatilityThreshold = 0.005; // 波動性閾值
input double stopLossDistance = 20.0; // 停損的點數距離

double previousLow = 0.0; // 上一根K線的最低價格
double currentLow = 0.0; // 當前K線的最低價格
double stopLossPrice = 0.0; // 停損價格

// 獲取上一根K線的最低價格
if (iLow(Symbol(), 0, 1) > 0) {
    previousLow = iLow(Symbol(), 0, 1);
}

// 獲取當前K線的最低價格
currentLow = iLow(Symbol(), 0, 0);

// 檢查市場波動性是否高於閾值
if (currentLow < previousLow - volatilityThreshold) {
    // 設定條件性停損價格
    stopLossPrice = currentLow - stopLossDistance * MarketInfo(Symbol(), MODE_POINT);

    // 執行停損訂單
    OrderSend(Symbol(), OP_SELL, 1, Bid, 2, 0, 0, "", 0, clrNONE, stopLossPrice, clrNONE);
}

動態止損

動態止損（Dynamic Stop Loss）是一種停損策略，其停損價格會隨著市場價格的變動而自動調整，以保護實現的利潤。這種策略通常根據市場的走勢和特定的條件來調整停損價格。

input int period = 14; // 移動平均線的週期
input double multiplier = 2.0; // 乘數，用於計算停損價格

double dynamicStopLoss = 0.0; // 動態止損價格

// 計算移動平均線
double ma = iMA(Symbol(), 0, period, 0, MODE_SMA, PRICE_CLOSE, 0);

// 計算動態止損價格
dynamicStopLoss = ma - multiplier * MarketInfo(Symbol(), MODE_POINT);

// 檢查是否需要調整止損價格
if (Bid < dynamicStopLoss) {
    // 執行停損訂單
    OrderSend(Symbol(), OP_SELL, 1, Bid, 2, 0, 0, "", 0, clrNONE, dynamicStopLoss, clrNONE);
}