不管我用rolling(20).mean()還是用talib.sma算出來得到的20線是跟下單軟體有誤差的
有看到有大陸文章說talib算的是ma 不是sma,有人知道要如何計算出跟台灣下單軟體一樣的均線嗎???謝謝
stockpd["ma20"]= stockpd["Close"].rolling(20).mean()
print(stockpd["ma20"])
stockpd["ma20sma"]= talib.SMA(stockpd["Close"], timeperiod=20)
print(stockpd["ma20sma"])
下單軟體的MA也許是EMA,公式參考:
https://ctee.com.tw/bookstore/selection/489960.html
有試過用ema了 算出來的質還是不一樣?好像是說talib的sma其實是ma並不是SMA
你如果使用 Yahoo Finance API 抓資料,它提供的資料有時候會有問題,例如 2021-8-17 2330。
Yahoo:
TSE:
要以TSE為準。
你是說twse嗎??謝謝?可是我剛剛正在算macd,結果羅素兩千也是錯的,難道YAHOO FINACNCE連羅素兩千的資料都抓不準????
以及你真厲害 我是抓YAHOO FINACE都被你猜到。
macd的公式我是抓如下的,謝謝,原來是YAHOO FINACE的問題
https://mrhandbyhand.medium.com/python-macd-indicator-find-golden-cross-b876abcfe2d7
不好意思 我後來想到 如果yahoo finace數據有問題 那布林通道跟KD 我應該也算不出來才對 所以應該是計算方式的問題
布林通道跟KD有算出來 KD是上網找那種自幹KD計算方式的範例拼貼出來的,布林通道適用talib算的
謝謝 I Code ,現在也只能接受這些誤差了,因為別人都在用,應該表示計算方式可能國內外計算方式不同而已,以及後來聽說國內好幾家下單軟體的KD值也是不同的,所以也只好接受了