鐵人檔案
研究一些交易與投資組合模型和技術：
1.投資組合、2.風險管理、3.資產管理。
交易演算法定義包括阿爾法因子(Alpha Factor)、資產配置、測試策略。
機器學習可以做為量化交易領域的決策工具。
變化是永恆的。 泡沫、違約、政府干預、熊市、降級、量化寬鬆，這些都曾經發生過，最壞的情況卻是惡性通貨膨脹。 簡單移動平均線(Simple Moving Aver...
資產定價模型必須完成兩個任務： 有效降維和 資產定價 通過神經網路在可交易資產套用 隨機貼現因子(Stochastic Discount Factor, S...
投資組合優化一直是廣泛討論的主題 交易成本 交易成本的一個關鍵特徵是，投資組合由 無交易成本區域(No-Trade Region, NTR) 定義：狀態空間中包...
制度驅動模型(Regime-Driven Models)因其能夠捕捉宏觀經濟變數動態的突然變化而受到歡迎。 跳躍模型可以用以學習具有高持久性的狀態，基於叢聚時間...
選擇權(Options, OP)是金融衍生品的一種形式。它是選擇權立權人(Writer)向選擇權持有人(Holder)出售的合同。選擇權賦予選擇權持有人以約定價...
策略：價格動量 從經驗上看，股票回報似乎存在一定的"慣性"，稱為動量效應(Momentum Effect)，未來的回報與過去的回報呈正相關。...
產業動能輪動(Sector Momentum Rotation) 經驗證據表明，動能效應不僅存在於個股，也存在於產業和行業。 基於增持表現出色的行業和減持表現不...
債券(Bonds) * 零息債券(Zero-Coupon Bonds) 到期時支付票面價值，該資產稱為(零息)貼現債券。 * 附息債券(Coupon...
指數是結合了一些多元化資產組合的權重分配。基礎組成資產通常是股票。 例如：道瓊斯工業平均指數、標準普爾 500 指數、羅素 3000 指數等指數中的股票。道瓊斯...
一些期權交易策略是波動性策略，對未來的高波動性或低波動性進行押注。 芝加哥期權交易所(CBOE)恐慌指數(Volatility Index, VIX)和其他波動...
