鐵人檔案
利率 區分： 實質無風險利率 通貨膨脹溢價（實際無風險利率與通貨膨脹溢價總和為名目無風險利率。） 違約風險溢價 流動性溢價 到期溢價 貨幣的時間價值等於不同...
介紹 分佈的四個屬性：1.「集中趨勢」－回報集中2.「分散度」－收益從中心分散到多遠3.「偏度」－分佈是對稱的還是不平衡的4.「峰度」－極端結果的可能性有多大...
機率 風險資產的回報是一個隨機變量，因為結果（可能的值）是不確定的。 「事件」是一組指定的結果。 使用三種方法來估計機率： 「主觀機率」是基於個人判斷。 「經...
機率分佈指定隨機變數可能結果的機率。隨機變數的範例： 股票報酬率 每股盈餘 範例： 布萊克-斯科爾斯-默頓期權定價模型 二項式選擇權定價模型（價格上漲或價...
標準常態分佈的常見值即 85%、90%、95%、97.5% 和 99%。 簡單隨機抽樣 需要製定抽樣計劃來設定用於選擇樣本的規則。在簡單隨機樣本中，每個總體元素...
總是陳述兩個假設： "零假設"，$H_0$ "替代假設"，$H_a$ 假定零假設為真，直到測試證明並非如此。...
投資組合方法著重於每項資產對投資組合的貢獻，而不是孤立的。 投資組合視角 投資組合多元化：避免災難 安然公司是多元化失敗的一個警示例子。對許多員工來說，公司股票...
雖然實體資產可以根據多種標準進行比較，但金融資產的基本特徵可以簡化為風險和回報。 資產投資特點 回報 金融資產的報酬率以現金流量（例如股利、利息）和資本利得/損...
資本市場理論 無風險和有風險資產 將投資者的無差異曲線疊加在資本配置線上將會得到最優的投資者投資組合。 為了獲得更高的回報，就必須接受更高的風險。透過使用更多風...
投資政策聲明(IPS) 投資組合規劃是在建立投資組合之前完成的。 「投資政策聲明（IPS）」是管理此過程的書面文件。它可作為幫助客戶實現投資目標的參考手冊。應定...
