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2024 iThome 鐵人賽
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AI/ ML & Data

自動交易程式探索 系列

在開始工作後,我時常會拿閒錢投資買賣股票。交易時習慣使用容易理解的技術指標,如趨勢線、斐波那契、均線、MACD 等,來分析市場並決定交易時機。然而,我發現這種基於規則的方法與下圍棋類似,都依賴記憶和規則組合來解析複雜局勢。既然人工智慧在圍棋領域已超越人類,我也應該將交易決策交給電腦,由它分析數據並給出訊號。
因此,我計劃在接下來的三十天,從金融市場基礎和機器學習原理開始,重點關注使用深度強化學習來開發自動化交易策略。同時,我也會加入使用 Transformer 模型進行價格預測,將其作為強化學習的特徵輸入,輔助機器在交易環境中學習和決策。

鐵人鍊成 | 共 30 篇文章 | 5 人訂閱 訂閱系列文 RSS系列文 團隊北投溫泉公園的蛞蝓觀察小隊
DAY 11

Day 11 - 複習Pandas與Datetime

昨天生成的報表只針對PPO是因為在生成報表時,對Pandas太不熟悉,然後對Datetime的很多細節用法也是不夠清楚,導致使用pyfolio時一直弄不好,跳去...

2024-09-25 ‧ 由 jjchen1 分享
DAY 12

Day 12 - 使用 Polygon.io 抓大量日內數據 (1/3)

在進行量化交易學習時,特別是使用 FinRL,發現大多數範例主要基於日線級別數據。然而,接下來我希望開始嘗試使用更小時間級別的數據訓練DRL,畢竟日線的數據量實...

2024-09-26 ‧ 由 jjchen1 分享
DAY 13

Day 13 - 使用 Polygon.io 抓大量日內數據 (2/3)

為了簡化使用 Polygon.io API 抓取數據的過程,我將核心功能封裝成一個名為 PolygonIODownloader 的 Python 類。這個類能夠...

2024-09-27 ‧ 由 jjchen1 分享
DAY 14

Day 14 - 使用 Polygon.io 抓大量日內數據 (3/3)

撰寫 download.py 工具抓取訓練用資料 import os import sys import argparse import pandas as p...

2024-09-28 ‧ 由 jjchen1 分享
DAY 15

Day 15 - 美股S&P500盤內一小時框數據後處理及對齊

在抓取美股1小時數據進行多資產交易模型訓練時,發現不同股票的數據時間戳和數據量往往不一致。這種情況主要由以下幾個原因導致: 不同股票的交易時間不同:某些股票...

2024-09-29 ‧ 由 jjchen1 分享
DAY 16

Day 16 - 使用FinRL訓練美股S&P500盤內一小時框數據

昨天儲存完的一小時數據可以開始使用FinRL的初始範例來訓練自動交易策略。 讀取資料時,由於FinRL需要設定factorize的index,這邊我借用了已經寫...

2024-09-30 ‧ 由 jjchen1 分享
DAY 17

Day 17 - S&P500一小時數據訓練結果回測

這邊修改了FinRL的sample code用來學習使用一小時的數據交易,雖然看程式碼中,可以看出FinRL的程式碼中有很多地方都是針對日線資料寫死的設定(很多...

2024-10-01 ‧ 由 jjchen1 分享
DAY 18

Day 18 - 抓取加密貨幣一小時數據

使用之前寫好的腳本,我下載了市值較大、歷史較長的幾個幣種,嘗試抓取五年內的一小時數據:python PolygonIO\tools\download.py --...

2024-10-02 ‧ 由 jjchen1 分享
DAY 19

Day 19 - 改變方向找尋能支持更高頻交易的研究

先前在FinRL的入門學習中,已經嘗試建構了一套針對日線設計的自動交易系統,然而在使用了以後,我認為離我想要達成的目標有些出入;因此我還沒有更詳細的進入到Fin...

2024-10-03 ‧ 由 jjchen1 分享
DAY 20

Day 20 - 嘗試MacroHFT

參考內容MacroHFT - Github 我檢查了這個專案,發現源專案是在Linux上開發且路徑設定可能有些問題,於是我做出了一些專案結構上的調整,並依據...

2024-10-04 ‧ 由 jjchen1 分享