在開始今天最佳化的主題之前，先對ma訊號的部分做個修正，把裡面dropna的部分註解掉，今天發現後面在比較>0的時候Nan會直接變成False，所以不用擔心無效值的問題，而且這樣做買賣訊號的長度和開盤價series的長度一致，在回測的時候比較好處理，本來的寫法感覺回測結果有些問題，訊號代表第30~40天套用到第1~10天開盤價之類的。

然後是回測的時候把最後面的print('failat...)註解掉換成pass，不然會印一堆東西，這東西本來是在實作回測的時候用來確認有沒有正常運作的，理論上除了最後一天以外都不會印東西，但在這邊留著就會印一堆東西有點多餘。除此之外額外回傳了retseries，這樣後面要分析的時候才有資料可以分析

接著開始今天的正題，最佳化，今天新增一個optimizeMA函數，它可以對設定範圍內的長均線和短均線週期做遍歷，對每一組參數做回測，找到最好的參數組合來對均線交叉策略做最佳化。最底下的部分則是呼叫optimizeMA跟印出他的輸出結果。值得一提的是在前面有加上錯誤檢查，如果碰到短均週期>=長均周期就會跳掉，測試下一組參數。

以下是最佳化的結果，報酬最高的是長均55,短均48這組參數，報酬率是87%

看起來還是沒有打贏買進並長期持有，但好處是他在2020年股災的時候大概3月4號就出場了，5月才進場，賠得會比買進並持有少一點，以程式交易界的說法就是最大回落(MDD)比較小。

為了要更進一步比較0050買進持有跟這邊的均線交叉，接下來會做報酬率繪圖跟計算MDD的部分。除此之外可能會有些過擬合的問題，之後再搭配yahoo的api抓更長的歷史資料來處理。