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2024 iThome 鐵人賽

DAY 2
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1. 量化投資的基本概念
量化投資是一種利用數據驅動的投資方法,它使用數據分析和數學模型來自動化決策過程。相較於傳統投資者的主觀判斷,量化投資依賴於歷史數據算法統計模型來選擇資產、設定交易規則,並最終實現投資組合的自動化管理。以下是量化投資的一些核心特點:
- 系統化:依據明確規則進行買賣決策,排除情緒因素。
- 數據驅動使用大量歷史數據進行模型訓練策略開發
- 自動化:運用程式自動執行策略,不依賴人工干預
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你是一個成熟的機器人了!請努力工作好好讓我躺平!(大誤XD

2. 常見量化策略類型

  • 均線策略:根據不同時間窗口的移動平均線進行買賣信號判斷。
  • 動量策略:基於資產的歷史趨勢,假設價格在短期內會延續既定趨勢。
  • 均值回歸策略:假設資產價格最終會回到其歷史均值,價格偏離均值太遠時進行反向操作
  • 多因子模型:使用多個影響資產價格的因子,建立複雜的投資組合。
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3. 量化投資的優勢

  • 效率高:能夠快速處理大量市場資訊和歷史數據。
  • 規模化:適合在全球範圍內同時管理多個市場和資產。
  • 情緒控制排除了人為情緒,所有決策基於數據,交易本就是一個很反人性的操作,具體相管詳可見巴爺爺的書
    https://ithelp.ithome.com.tw/upload/images/20240916/20120549CrInpRp1ur.jpg

巴菲特 : 別人貪婪我恐懼,別人恐懼我貪婪!

4. 設定量化投資目標
開始量化投資時,首先需要明確投資目標,包括但不限於以下幾方面:

  • 回報目標:每年預期的投資回報率。例如,年化回報 8%。
  • 風險承受度:能承受的最大回撤幅度(例如 10% 以內的回撤)。
  • 資產配置:希望配置於不同市場或資產類別(股票、債券、期貨等)的比例。
  • 投資期限:短期、中期或長期的投資計畫。
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5. 第一天任務
閱讀資料:理解量化投資的基礎概念,並確立你的投資目標。
設立目標:
- 回報目標:設定一個合理的年度回報目標。
- 風險目標:決定你能承受的最大損失範圍。
- 投資範圍:考慮你打算投資的市場(例如美國股市、外匯市場等)。

Ref:
1.https://www.octobot.cloud/en/blog/how-does-trading-bot-work
2.https://www.taroboadvisors.com/articles/%E6%8A%95%E8%B3%87%E5%9B%A0%E5%AD%90%E6%87%89%E7%94%A8%E6%94%BB%E7%95%A5%E5%A4%A7%E5%85%AC%E9%96%8B-%E8%81%B0%E6%98%8E%E9%81%8B%E7%94%A8%E5%88%B0%E6%8A%95%E8%B3%87%E7%AD%96%E7%95%A5%E8%A3%A1%E5%90%A7
3.https://earning.tw/2018-09-29-70/


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