鐵人檔案
量化交易系統本質上就是一套 ML 系統：爬蟲是資料管線，因子是特徵工程，回測是離線評估，每日訊號是線上推論。30 天，用 AI Engineering 的方法蓋一條台股日頻產線，終點是每天早上一張下單清單。
資料自己爬 TWSE 與 TPEx，處理民國年、CP950 編碼與存活者偏差，再把除權息接回日線算還原股價。接著是因子工程、LightGBM 排序模型，與一套含成本、漲跌停的回測引擎。
把問題縮到最小。 今天收盤了。明天開盤，我要不要買某一檔股票？ 這個問題聽起來很小，但你認真去拆，會發現它其實是兩個問題疊在一起。而這 30 天，我要做的就是把...
昨天說這 30 天要蓋一條日頻選股產線，分成選股層和擇時層。今天講選股層最重要的那個資料來源。 先講結論：月營收是台股最被低估的資料，而且它是台灣獨有的。 每...
我第一次跑今天這個實驗，隨機選股的年化報酬是 9.92%。 改掉一個過濾條件之後，變成 7.32%。 我當下的結論是：那 2.6 個百分點是偷看未來造成的。因為...
回測不會告訴你它哪裡錯了。它只給你一條曲線。 曲線很漂亮的時候，你會相信它；曲線很難看的時候，你會回去調參數。這兩種反應都不會讓你發現「這條曲線根本不該長這樣」...
台股的免費資料源不少。券商 API、政府開放資料、幾個做得不錯的第三方套件，裝一裝就有日線和財報可以用。 我還是自己爬了 868 萬列。 倒不是因為喜歡跟交易所...
先給到目前為止的實績： 完成的請求 70,630 筆 21 個資料來源 寫進 parquet 2,620 萬列 原始回應落地...
寫爬蟲最花時間的不是抓不到。抓不到你會看到 traceback，然後去修。 真正麻煩的是抓到了，而且看起來完全正常。程式跑完、DataFrame 結構正確、欄位...
台積電 2024 年 6 月 13 日除息 3.4998 元。除息前收盤 909，交易所公告的除息參考價是 905.5。 那 3.5 元的差額不是下跌，是配息—...
想查一家台股公司的財報，最完整的地方不是看盤軟體，是公開資訊觀測站（mops.twse.com.tw）。公司依法申報的月營收、季報、股利、重大訊息，全部公告在這...
外資連續淨買超五天的股票，隔天上漲的機率是 52.2%。連續淨賣超五天的，48.0%。 差四個百分點，方向是對的，而且十五年來沒有一年例外。然後你算報酬：最買組...
