鐵人檔案
量化交易系統本質上就是一套 ML 系統：爬蟲是資料管線，因子是特徵工程，回測是離線評估，每日訊號是線上推論。30 天，用 AI Engineering 的方法蓋一條台股日頻產線，終點是每天早上一張下單清單。
資料自己爬 TWSE 與 TPEx，處理民國年、CP950 編碼與存活者偏差，再把除權息接回日線算還原股價。接著是因子工程、LightGBM 排序模型，與一套含成本、漲跌停的回測引擎。
擇時的第一個問題不是「用哪個指標」，是「大盤到底能不能猜」。 我把手上能從自己資料庫算出來的大盤狀態指標全部列出來，一共十一個，每一個都拿去對未來 60 個交易...
論文裡餵給模型的特徵有 133 個，分五類：股價技術指標、成交量指標、基本面指標、風險指標、月營收指標。133 這個數字聽起來很厚實，拆開看是這樣： 技術指標...
Day 12 挑出六個獨立特徵——低波動、殖利率、E/P、距 52 週高點、營收加速度、短期反轉——各做橫斷面排名後等權疊成一個分數。2013 年以來每週算一次...
同一批資料——Day 12 的 48 個特徵、2013 到 2019 年、110 萬列——同樣三個 LightGBM 模型，只換交叉驗證的切法。隨機 k-fol...
論文的核心設計是九個模型的集成：AdaBoost、CNN、DNN、GBDT、LSTM、Random Forest、ResNet、SVR、LightGBM，各自預...
費城半導體指數昨晚跌 3.6%，台股今天開盤跳空 −1.1%。然後呢？ 然後就沒有然後了。從開盤到收盤的那六個半小時，跟昨晚美股漲跌的相關是 0.00。 這篇用...
2021 年 4 月，鋼鐵股一個月漲 36%、航運 33%、電器電纜 31%，同一個月觀光和文創是負的。那種時候你會覺得選股不重要，選對產業就好。2026 年...
2025 年 9 月 23 日，加權指數收在一年新高。那天上市股票裡，同樣收在自己一年新高的有 1.6%——一千零二十三檔裡十六檔。一般股票（中位數）離自己的高...
擇時層在整套系統裡的位置是：看大盤狀態，決定曝險，不碰個股。它有沒有用，不能用「套上去之後選股績效變好了」來證明——選股績效變好可能是選股的功勞，可能是矇對兩次...
