iT邦幫忙

第 11 屆 iT 邦幫忙鐵人賽

DAY 20
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Google Developers Machine Learning

AI可以分析股票嗎?系列 第 20

暴力輸入資料實測-單純的我被嘲諷了<補>

<補>真的是dataset本身的問題

零、引言

這個暴力系列絕對是純屬巧合,上一篇「暴力LSTM模型實測-你是在跟我開玩笑嗎?」的實測後,我憤怒地下了這個標題。今天,我改了資料集輸入方式和縮小input讓模型不再是那麼大,輸出的部分採用預測action來測試,既然叫做「暴力」,那就是我不取指標、不篩選資料、除了正規化外不做其他處理,不多加思考地餵給模型吃,所以模型也理所當然地不多加思考地....嘲諷我Orz 讓我們開嘲吧!

一、資料集處理的改變

模型輸入

上篇,我將一天的資料集拆成500份、每份500維,正可謂不知所云啊! 這次抱持著不到黃河心不死的決心再戰「暴力」流派。今次為了提高運算速度,我對模型做了兩個改變 :

  • 更改為CuDNNLSTM (將會出現在未來某一篇的解釋)
  • 輸入不是500維了,改根據input days而定

那麼資料處理呢?

全部沿用上一篇,該用local用local、用global用global

模型輸出

輸出部分我會根據輸入的最後一刻是與隔一次價格相比,是上漲或是下跌給定是buysell還是do nothing,預測的內容與「實戰前的測試路(四) :: 非股價預測測試」是一樣的方法,只是這次的預測是超級短線(或稱當沖)而已~

我們直接上結果吧! 超級合理的耶~

二、結果

下方的輸出結果是input days為...

  • 3
  • epochs = 10
  • batch_size = 3

輸出結果

  • Loss

  • output

這什麼意思?

明確的指示,要你都不要進場Orz... 這不是我要的啊!!! 我當下看到第一個反應真的就是 :
「你他X的嘲諷我嗎?」

什麼? 要我多測幾個參數?

測過了呦 ! 結果是一樣的 XD....嗚嗚

問題討論

其實出現這樣的問題絕對不是模型訓練不好,而是dataset本身就有問題,我將input data印出來看後,絕大部分的資料是「連續不變很多次」,就是一段時間沒有出現交易量,當然也不會有價格波動。 但因為我們的資料集是「5秒委託」所以還是會進入我們dataset中。想當然大部分的label都是do nothing啦!

這要怎麼修正?

這其實也是我正在想的問題,目前有兩個想法,但都要先克服一點 :: 客製化的LSTM模型
所以下一篇可能會先介紹keras中的RNN跟可以調動的部分...

程式碼

model_02_LSTM_base_action_predict.ipynb


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AI可以分析股票嗎?30

1 則留言

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嗡嗡
iT邦新手 5 級 ‧ 2019-09-21 05:54:28

這個結果XDD
不買不會賠,你的錢永遠是你的(誤

沒錯啦 Orz...

我後來發現我有地方寫錯乾... 想說怎麼想都怪怪的,今天花了不少時間找問題點...結果問題很白癡Orz 我會放在下一篇裡面說

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