量化交易30天
本系列文章是紀錄一位量化交易新手的學習過程，除了基礎的Python語法不說明，其他金融相關的東西都會一步步地說明，希望讓更多想學習量化交易但是沒有學過相關金融知識的朋友們，透過這系列的文章，能夠對量化交易略知一二，也歡迎量化交易的高手們多多交流。

寫了幾個策略之後呢，當訊號觸發的時候，就該下單啦，除了手動用電腦軟體或是APP下單，國內外的券商也有提供API下單的功能，有了API下單之後，就可以把各種交易策略寫好，然後執行程式去自動交易啦！

因為筆者是用Interactive Brokers(簡稱IB)做交易，所以這篇會以IB的API服務做為範例，一步步地說明怎麼使用API下單。當然還有蠻多券商也都有API下單的服務，只是筆者剛好是使用IB。

IB Trader Workstation(TWS)

TWS是IB的電腦版交易平台，讓使用者可以下單、研究、觀看市場資訊...等等。詳細介紹可以看官網，這次要介紹的API就是要來用程式去控制TWS，達到自動化交易的功能。

要使用這個軟體的話，會需要有IB的帳戶，然後它有一個模擬帳戶的功能，叫做Paper Trading Account，就是可以讓你用這個帳戶嘗試API的功能，熟悉之後再去實際交易。

TWS的畫面大概長這樣，左下角可以看到Order(委託單)，右上角則是有Portfolio，它有很多功能，這邊就不一一介紹。

IbPy - Interactive Brokers Python API

雖然IB官方也有自己原生的API，但是我研究了一下發現它需要花蠻多時間才能熟悉的，所以這次使用IbPy就好。IbPy是IB的第三方API，是對原生的IB API做了一些簡化及封裝，我自己使用IbPy很快就可以成功下單，所以這次就先用這個做示範，當然如果要很複雜的功能，應該還是用官方的API會比較好。

安裝IbPy

官方的GitHub有詳細的內容可以參考喔。不過反正就是一行安裝，蠻簡單的。

pip install IbPy2

使用IbPy下單

• 初始設定
  先把一些會用到的模組及函數寫好

# 先import 契約/下單/連接/訊息模組
from ib.ext.Contract import Contract
from ib.ext.Order import Order
from ib.opt import Connection, message

# 處理server訊息用
def error_handler(msg):
    print("Server Error: %s" % msg)

def reply_handler(msg):
    print("Server Response: %s, %s" % (msg.typeName, msg))
    
# 撰寫契約規格，就是說明你要買賣什麼商品
def create_contract(symbol, sec_type, exch, prim_exch, curr):
    contract = Contract()
    # 商品代號
    contract.m_symbol = symbol
    # 商品種類：例如STK代表STOCK
    contract.m_secType = sec_type
    contract.m_exchange = exch
    contract.m_primaryExch = prim_exch
    contract.m_currency = curr
    return contract

# 撰寫委託單，跟在APP下單一樣，要告訴券商你要下哪一種單(市價單/限價單...)，交易量多少，你要買還是賣
def create_order(order_type, quantity, action):
    order = Order()
    order.m_orderType = order_type
    order.m_totalQuantity = quantity
    order.m_action = action
    return order

# 初始化order id，因為對API來說，它會為每一筆委託單建立一個單號，因此在下單的時候，假設第一筆編號是1，那第二筆的編號就不能是1。
order_id = 1

• 下單
  下單之前，有幾個參數要在TWS設定一下，詳細請看官網說明，其中有兩個參數是下面會用到的，分別是port跟Master API client id。

if __name__ == "__main__":
    
    # 連線至TWS登入中的帳戶
    tws_conn = Connection.create(port=7497, clientId=1)
    tws_conn.connect()

    # 連線錯誤的提示訊息
    tws_conn.register(error_handler, 'Error')

    # 將server傳來的訊息都丟給上面寫的handler
    tws_conn.registerAll(reply_handler)

    # 撰寫契約，SMART指的是IB的Smart routing服務，就是請IB去找最好的價格這樣，細節有點複雜，但不影響下單
    contract = create_contract('GOOG', 'STK', 'SMART', 'SMART', 'USD')

    # 撰寫委託單
    order = create_order('MKT', 1, 'BUY')

    # 下單
    tws_conn.placeOrder(order_id, contract, order)
    time.sleep(5)

    # 斷開連接
    tws_conn.disconnect()
    
    # 建立下一個委託單號，不一定要用增加1的方式，只要不重複即可
    order_id += 1

• 回到TWS看看是否有成功委託
  可以看到orders裡面多了一條BUY的單，就是剛剛用API下的，代表已經成功送出囉，這樣就完成一次下單了，算是還蠻容易的。
  

本篇總結
有了下單功能，等於是完成量化交易的最後一哩路了，只要把之前寫的策略串接進來，就可以實現自動交易的功能囉，接下來就可以自行開發啦。
這篇講了海外券商IB的程式下單方式，不過它主要是投資海外股票用的工具，相信在台灣還是有許多投資人是交易台股的，所以接下來幾篇就要來介紹台股的程式下單工具拉，請繼續收看。

P.S.
如果大家對於量化交易有興趣的話，我自己有上過以下這門課，課程內容從串接股市資料API、儲存至資料庫、將自己的策略轉化成程式碼、自動下單，並且可以把整個流程自動化，每天早上執行一次，一整天就不用看盤了，覺得是蠻實戰的，可以參考看看。

筆者 Sean
奈米戶投資人 / Python愛用者
喜歡用Python玩轉金融數據，從個股基本面、技術面、籌碼面相關資料，一直到總體經濟數據，都是平常接觸到的素材；對於投資，除了研究歷史數據，也喜歡瞭解市場上大家在玩些什麼。