量化交易30天
本系列文章是紀錄一位量化交易新手的學習過程，除了基礎的Python語法不說明，其他金融相關的東西都會一步步地說明，希望讓更多想學習量化交易但是沒有學過相關金融知識的朋友們，透過這系列的文章，能夠對量化交易略知一二，也歡迎量化交易的高手們多多交流。

之前在shioaji下單的部份，關於委託單送出之後server回傳的訊息，似乎沒有很清楚地去了解到底回傳了什麼內容，這邊就要來看懂下單訊息、取消委託單訊息、更新委託單訊息，反正只要委託單內容有改變，server就會回傳一個OrderState，告訴我們這張單發生什麼事。

下單訊息

這邊就來讀下單後server回傳的訊息，這邊要先記住這張單我把它命名叫做trade，等一下要取消或是改價量的時候會需要。

In

contract = api.Contracts.Stocks.TSE.TSE2330
order = api.Order(price=400,
                  quantity=1,
                  action="Buy",
                  price_type="LMT",
                  order_type="ROD",
                  account=api.stock_account
                  )
trade = api.place_order(contract, order)

Out

OrderState.TFTOrder {
   "operation":{
      "op_type":"New", # 表示這張單是新建立的
      "op_code":"00",
      "op_msg":""
   },
   "order":{ # 委託單資訊
      "id":"d6caaa23",
      "seqno":"628330",
      "ordno":"IK148", # 委託書號
      "action":"Buy", # 買賣方向
      "price":400.0, # 價位
      "quantity":1, # 數量
      "order_cond":"Cash", # 交易型態
      "order_type":"ROD", # 下單類型；ROD代表當日有效單
      "price_type":"LMT" # 限價單
   },
   "status":{ # 委託單狀態
      "id":"d6caaa23",
      "exchange_ts":1600924398,
      "modified_price":0,
      "cancel_quantity":0
   },
   "contract":{ # 商品規格
      "security_type":"STK", # 商品種類；STK表示個股
      "exchange":"TSE", # 交易所
      "code":"2330", # 商品代號
      "symbol":"",
      "name":"",
      "currency":"TWD"
   }
}

取消委託訊息

上面那張單的物件叫做trade，所以要取消這張單的話，可以這樣寫：

In

api.cancel_order(trade)

Out

OrderState.TFTOrder {
   "operation":{
      "op_type":"Cancel", # 表示要取消這張單
      "op_code":"00",
      "op_msg":""
   },
   "order":{ # 委託單資訊
      "id":"d6caaa23",
      "seqno":"628330",
      "ordno":"IK148",
      "action":"Buy",
      "price":400.0,
      "quantity":1,
      "order_cond":"Cash",
      "order_type":"ROD",
      "price_type":"LMT"
   },
   "status":{ # 委託單狀態
      "id":"d6caaa23",
      "exchange_ts":1600924411,
      "modified_price":0,
      "cancel_quantity":1 # 已取消數量，因為這張單只委託一張，所以會是1
   },
   "contract":{ # 商品規格
      "security_type":"STK",
      "exchange":"TSE",
      "code":"2330",
      "symbol":"",
      "name":"",
      "currency":"TWD"
   }
}

修改價格

有時候將委託單送出之後，會需要修改價格，這時候就可以使用update功能

In

api.update_order(trade=trade, price=410)

Out

OrderState.TFTOrder {
   "operation":{
      "op_type":"UpdatePrice", # 更新價格
      "op_code":"00",
      "op_msg":""
   },
   "order":{
      "id":"b2476784",
      "seqno":"628536",
      "ordno":"IK168",
      "action":"Buy",
      "price":410.0, # 已經改價了
      "quantity":3,
      "order_cond":"Cash",
      "order_type":"ROD",
      "price_type":"LMT"
   },
   "status":{
      "id":"b2476784",
      "exchange_ts":1600924520,
      "modified_price":0,
      "cancel_quantity":0
   },
   "contract":{
      "security_type":"STK",
      "exchange":"TSE",
      "code":"2330",
      "symbol":"",
      "name":"",
      "currency":"TWD"
   }
}

修改數量

原本上面這張單的quantity是3，如果想要減少1張，可以這樣寫
In

# qty是指要減少的數量
api.update_order(trade=trade, qty=1)

Out

OrderState.TFTOrder {
   "operation":{
      "op_type":"UpdateQty", # 更新數量
      "op_code":"00",
      "op_msg":""
   },
   "order":{
      "id":"b2476784",
      "seqno":"628536",
      "ordno":"IK168",
      "action":"Buy",
      "price":400.0,
      "quantity":3,
      "order_cond":"Cash",
      "order_type":"ROD",
      "price_type":"LMT"
   },
   "status":{
      "id":"b2476784",
      "exchange_ts":1600924636,
      "modified_price":0,
      "cancel_quantity":1 # 取消的數量
   },
   "contract":{
      "security_type":"STK",
      "exchange":"TSE",
      "code":"2330",
      "symbol":"",
      "name":"",
      "currency":"TWD"
   }
}

本篇總結
Shioaji的功能到這篇其實大概就講完了，真的是蠻多功能的，接下來幾篇就要來把這些功能串接起來啦，從接收報價，資料導入策略，一直到下單，會使用一個範例策略實做，請繼續收看囉。

P.S.
如果大家對於量化交易有興趣的話，我自己有上過以下這門課，課程內容從串接股市資料API、儲存至資料庫、將自己的策略轉化成程式碼、自動下單，並且可以把整個流程自動化，每天早上執行一次，一整天就不用看盤了，覺得是蠻實戰的，可以參考看看。

筆者 Sean
奈米戶投資人 / Python愛用者
喜歡用Python玩轉金融數據，從個股基本面、技術面、籌碼面相關資料，一直到總體經濟數據，都是平常接觸到的素材；對於投資，除了研究歷史數據，也喜歡瞭解市場上大家在玩些什麼。