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2021 iThome 鐵人賽

DAY 20
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永豐金融APIs

從零開始使用python打造簡易投資工具系列 第 20

[Day20]跨市網格交易回測

首先網格交易訊號產生的部分需要先做修改,前一天沒改可以用是一個巧合。
https://ithelp.ithome.com.tw/upload/images/20210920/20141238xKtR7nwcjo.png

再來進入正題,這一天使用yfinance抓取006208和00646五年的資料,然後計算006208/00646的相對價格做網格交易。
https://ithelp.ithome.com.tw/upload/images/20210920/20141238Eb5hh5UMST.png

再來做最佳化,這部分跟前一天差不多,只有kbars_daily的部分稍作修改。
https://ithelp.ithome.com.tw/upload/images/20210920/20141238yFNmW9d2WY.png

最後計算006208和00646的部位大小,然後計算報酬率曲線。
https://ithelp.ithome.com.tw/upload/images/20210920/20141238Dp2M2hldi4.png

這邊是報酬率曲線,報酬率曲線到最後幾個月都還是往上的,代表這策略跟前面的均線相較,最佳化的參數可以用比較久。
https://ithelp.ithome.com.tw/upload/images/20210920/20141238FTKTsn6Nxq.png

這邊是006208的部位大小
https://ithelp.ithome.com.tw/upload/images/20210920/20141238o6pJ320J1K.png

這邊是和006208跟00646的報酬率和MDD比較,贏過了買進並持有,雖然降MDD的效果沒有非常顯著。
https://ithelp.ithome.com.tw/upload/images/20210920/20141238CeHuIqUvYs.png

接下來研究一下網格交易機器人的寫法,等連假結束那一天開始交易再來測試相關的api。


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