首先網格交易訊號產生的部分需要先做修改,前一天沒改可以用是一個巧合。
再來進入正題,這一天使用yfinance抓取006208和00646五年的資料,然後計算006208/00646的相對價格做網格交易。
再來做最佳化,這部分跟前一天差不多,只有kbars_daily的部分稍作修改。
最後計算006208和00646的部位大小,然後計算報酬率曲線。
這邊是報酬率曲線,報酬率曲線到最後幾個月都還是往上的,代表這策略跟前面的均線相較,最佳化的參數可以用比較久。
這邊是006208的部位大小
這邊是和006208跟00646的報酬率和MDD比較,贏過了買進並持有,雖然降MDD的效果沒有非常顯著。
接下來研究一下網格交易機器人的寫法,等連假結束那一天開始交易再來測試相關的api。