以下內容皆參考 Backtrader 官網

之前有介紹過，如果我們下單除了股價以外，還有一個很重要的因素就是要買幾股，有些時候，我們的策略可能會需要不同的買入數量，Backtrader 也有一個物件 sizer 可以提供相關的彈性，如果預設的沒有合適的，也可以自訂義一個，以下先介紹內建的一些 sizer

FixedSize

顧名思義就是固定的數量
參數：

• stake { default 1 }: 固定數量的股數
• tranches { default 1 }: 只執行 stake 的幾分之一
  最後的數量 = stake / tranches

cerebro.addsizer(bt.sizers.SizerFix, stake = 1000)

FixedReverser

一樣是固定數量，只是在賣的時候，會賣出 2 倍的庫存，也就是把正的庫存賣成負的庫存
參數：

• stake { default 1 } 固定的股數

cerebro.addsizer(bt.sizers.FixedRevert, stake = 1000)

PercentSizer

使用一定比例的帳戶餘額去買進
參數：

• percents { default 20 }: 20%

cerebro.addsizer(bt.sizers.PercentSizer, percents = 80)

AllInSizer

基本上和 PercentSizer 一樣，只是預設是 100% 的帳戶餘額去買進股票，另一個差別就是 All in 聽起來比較霸氣。
這裡有一個要注意的是，AllIn 是以當天的收盤價去算要買的股數，可是在執行買入的時候，是隔天的開盤價，所以隔天是漲的話，就會造成餘額不足，買入失敗喔

cerebro.addsizer(bt.sizers.AllInSizer)

其它

PercentSizerInt, AllInSizerInt，這兩個看說明是說在回傳數量的時候會轉成整數，不過我真正去執行的結果，兩個都是一樣的，所以暫時看不出差別

自訂義 sizer

要自訂義 sizer 也很簡單

• 訂義一個 sizer 的 class 繼承 backtrader.Sizer
  繼承後可以使用 self.strategy 和 self.broker 來取得相關資料

  • 取得庫存 self.strategy.getposition(data)
  • 取得目前淨值 self.broker.getvalue() (或是 self.stratgy.broker.getvalue())

• 覆寫 _getsizing(self, comminfo, cash, data, isbuy)

  • comminfo: 手續費相關資訊
  • cash：目前帳戶餘額
  • data: 目前的操作(買入/賣出)資料
  • isbuy: 是否為買入(True)

例如：改寫 percent 變成可以買的最大的張數 ( 1000 股 )

import backtrader as bt
import math
class PercentBoardSizer(bt.Sizer):
    params = (
        ('percents', 20),
    )

    def _getsizing(self, comminfo, cash, data, isbuy):
        position = self.broker.getposition(data)
        if not position:
            size = cash / data.close[0] * (self.p.percents / 100)
            
            if size < 1000:
                # 小於 1000 股，就不買
                size = 0
            else:
                size = math.floor(size / 1000) * 1000
        else:
            size = position.size

        size = int(size)
        
        return size

class AllInBoardSizer(PercentBoardSizer):
    params = (
        ('percents', 100),
    )

使用方法

• 在 strategy 中：

  • def setsizer(self, sizer): 可以取得已經初始化的 sizer
  • def getsizer(self): 回傳目前使用的 sizer
  • sizer 屬性可以直接進行 get/set (前幾天的範例就是使用這個)

• 使用 cerebro：
  目前看來，如果 strategy 和 cerebro 都有設定的話，會以 cerebro 為主，cerebro 有兩個方法可以設定

  • addsizer(sizerClass, *args, **kwargs): 指定所有的 strategy 使用的 sizer
  • addsizer_byidx(idx, sizerClass, *args, **kwargs): 根據不同的 strategy inx 來使用不同的 sizer
    ex:

  cerebro = bt.Cerebro()
  # 預設的 sizer
  cerebro.addsizer(bt.sizers.SizerFix, stake = 1000)
  
  # 這樣就可以針對不同的 strategy 來設定不同的 sizer
  idx = cerebro.addstrategy(TestStrategy)
  cerebro.addsizer_byidx(idx, bt.sizers.SizerFix, stake = 5)