針對昨天文章 subaru219 的留言，
因為網站的規則，我現階段沒辦法留言和回覆，因此在這裡回覆您!

謝謝您提出的想法! 在更早之前我也有想過這個問題，

其實這個題目一開始的目標是為了找出有隱藏關聯的券商分點。

(感覺這方法很有趣，但不一定會真的有效)

隔日沖我覺得比較像是意外事件。
面對意外事件，單純用模型來分析可能需要更多的資料，
也可能不需要用到 convLSTM ，單純用 LSTM 訓練籌碼資料就可以學習到隔日沖的規則。
如果要實際進行股票買賣的話，我覺得搭配個人的交易策略來應對會更加合適。

另外，針對建議"透過買賣超張數去預測隔日的股價"，
一開始我腦袋浮現的想法，是用"股價資料預測股價"、"籌碼資料預測籌碼"，
不過這個建議很有道理，這樣才能建立起籌碼跟股價之間的關聯性。
如果要修正的話，
我可能要思考一下如何安排資料的形狀和欄位，模型也可能更換成其他。
例如將地理特徵和籌碼特徵放在一起，再進行資料轉置。

既然說到了策略，銜接一下 DAY10這篇，

我們已經可以透過向證交所的網站發送請求爬取股價，也可以繪製K線圖，

當然，接下來也能針對線圖加上自己理想中的交易策略!

這邊用python寫策略有一種原生的感覺，也比起用一般的網站平台提供的策略回測工具還要辛苦，
不過會有一種特別的成就感，而且有一種可以隨身攜帶的感覺(就存在自己的電腦或雲端空間)。

這邊撰寫策略是延續 DAY10-繪製K線圖 繼續寫下去，
裡面的程式碼和變數一樣，就不貼過來這邊，會影響文章的整潔度。

用python撰寫策略進行回測，需要一些基本的步驟，

像是交易策略->策略發動的訊號->進行回測->計算績效，最後再看要不要視覺化。

這邊使用 移動平均線交叉策略 (Moving Average Crossover Strategy）

交易策略和訊號的規劃:

• (1) 用兩條移動平均線（短期和長期）進行交叉的策略。
• (2) 當 短MA>長MA 時，產生買入訊號(這邊短期平均線簡稱為短MA，長期平均線為長MA)。
• (3) 當 短MA<長MA 時，產生賣出訊號。
• (4) 用交易訊號來模擬買賣，也要計算每天的持倉狀態和資金變化。
• (5) 計算策略的總收益、年化報酬率、最大回撤之類的指標。

# 這個函式用來計算移動平均線 (data 可以放股票收盤價，window 控制均線計算的時間區間要多長)
def moving_average(data, window):
    return data.rolling(window=window).mean()

# 用短期移動平均和長期移動平均來產生雙均線策略的交易訊號
def generate_signals(data, short_window, long_window):
    signals = pd.DataFrame(index=data.index)
    signals['price'] = data['Close'] #用每天的收盤價
    signals['short_mavg'] = moving_average(data['Close'], short_window) #短期移動平均線
    signals['long_mavg'] = moving_average(data['Close'], long_window) #長期移動平均線
    
    signals['signal'] = 0.0 #把交易訊號初始化
    # 1-> 買進， 0-> 持有、賣出
    signals['signal'][short_window:] = np.where(signals['short_mavg'][short_window:] > signals['long_mavg'][short_window:], 1.0, 0.0)
    # 訊號的狀態，+1 表示新的買入訊號，-1 表示新的賣出訊號
    signals['positions'] = signals['signal'].diff()
    return signals

看一下寫好的訊號長什麼樣子

# 這邊短MA設為40天，MA40；長MA設為100天，MA100
signals = generate_signals(all_data, short_window=40, long_window=100)
signals

KeyError: 'Close'
---> signals = generate_signals(all_data, short_window=40, long_window=100)

找不到 close 收盤價! 難道是欄位名稱不對嗎@@
但是上面的程式都正常執行，暫時抓不出bug在哪，可能要把data都印出來看一下。

今天都在跑研究的東西，太晚寫文章了，
明天還要上課，早上就盡速把這個錯誤排除掉，
不好意思，謝謝大家耐心地等待。

寫了這個既可以用來延續這系列的文章，
剛好自己的研究也會用到回測，一舉兩得(?

每日記錄:
加權指數收在 22185點，下跌55.12點，
交易量一直在縮，今天連三千億都不到了，有很多人都收手在觀望的樣子。
然後外資又繼續加空期貨單。