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請問 ARIMA 模型中的 φ θ 係數是怎麼決定出來的?

請問 ARIMA 模型中的 φ θ 係數是怎麼決定出來的?

已知 ARIMA 的 AR auto regress 部分是 yt = c + φ1yt−1 + φ2yt−2 + ...... +φpyt−p + white noise

已知 ARIMA 的 MA move average 部分是 yt = µ + θ1t−1 + θ2t−2 + ...... + θqt−q + white noise

那麼 ARIMA 的 AR auto regress 部分的 φ 是基於什麼原理決定出來的?

那麼 ARIMA 的 MA move average 部分的 θ 是基於什麼原理決定出來的?

2 個回答

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微甜的酸
iT邦新手 3 級 ‧ 2021-05-08 01:25:38

φ 是模型的參數,我沒用過,但我猜在 call 這個 model 時也要傳入這個值。

可以參考這個網站

微甜的酸 您好!您的資料我已看過,但我想知道資料傳入 ARIMA 模型開始建模的時候,這 coefficient 是怎麼計算出來的?謝謝!https://ithelp.ithome.com.tw/upload/images/20210508/20109318ZzWjnuoCi6.png

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I code so I am
iT邦研究生 1 級 ‧ 2021-05-08 23:03:30

I code so I am 謝謝您!我會好好研究的!感恩!

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