請問 ARIMA 模型中的 φ θ 係數是怎麼決定出來的？
已知 ARIMA 的 AR auto regress 部分是 yt = c + φ1yt−1 + φ2yt−2 + ...... +φpyt−p + white noise
已知 ARIMA 的 MA move average 部分是 yt = µ + θ1t−1 + θ2t−2 + ...... + θqt−q + white noise
那麼 ARIMA 的 AR auto regress 部分的 φ 是基於什麼原理決定出來的？
那麼 ARIMA 的 MA move average 部分的 θ 是基於什麼原理決定出來的？
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微甜的酸 您好！您的資料我已看過，但我想知道資料傳入 ARIMA 模型開始建模的時候，這 coefficient 是怎麼計算出來的？謝謝！
應該也是使用OLS、MLE，估算出來的。
可參考 https://people.stat.sc.edu/Hitchcock/stat520ch7slides.pdf。
OLS、MLE 可參考:
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