ta-lib的算出來的KD值跟看盤軟體不同

python

grissonlin 2021-08-01 13:25:10 ‧ 975 瀏覽

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程式碼如下

以日月光為例，也確認資料都正確，close價格都對

可是算出來的KD值卻跟看盤軟體或者玩股網之類的網站不同

也沒有把周末計算在內，不懂問題出在那哩，還請先進指點一下
謝謝

grissonlin iT邦新手 3 級 ‧ 2021-08-01 14:51:53 檢舉

後來gooole倒是國外跟我們的計算方式不同，所以才有差別
https://zhuanlan.zhihu.com/p/40204328

grissonlin iT邦新手 3 級 ‧ 2021-08-01 17:12:19 檢舉

https://ithelp.ithome.com.tw/articles/10224666
後來帶公式算還是有差一點點
另外一個大陸網站的https://inf.news/zh-tw/economy/4ec2a66c7d32bcdf2023fdf9db50453f.html
寫法有點不一樣但帶出來的K值跟上面是一樣的但還是跟下單軟體有差一點

grissonlin iT邦新手 3 級 ‧ 2021-08-01 18:58:39 檢舉

後來拼拼貼貼如下這樣就貼出來了所以問題解決了只能手動算KD如下了
df['MinLow'] = df['Low'].rolling(9, min_periods=9).min()
# 填充NaN資料
#df['MinLow'].fillna(value = df['Low'].expanding().min(), inplace = True)
df['MaxHigh'] = df['High'].rolling(9, min_periods=9).max()
#df['MaxHigh'].fillna(value = df['High'].expanding().max(), inplace = True)
df['RSV'] = (df['Close'] - df['MinLow']) / (df['MaxHigh'] - df['MinLow']) * 100
df["K"] = df['RSV'].ewm(com=2, adjust=False).mean()
df["D"] = df["K"].ewm(com=2, adjust=False).mean()
df["J"] = 3 * df["K"] - 2 * df["D"]

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