鐵人檔案
量化交易系統本質上就是一套 ML 系統：爬蟲是資料管線，因子是特徵工程，回測是離線評估，每日訊號是線上推論。30 天，用 AI Engineering 的方法蓋一條台股日頻產線，終點是每天早上一張下單清單。
資料自己爬 TWSE 與 TPEx，處理民國年、CP950 編碼與存活者偏差，再把除權息接回日線算還原股價。接著是因子工程、LightGBM 排序模型，與一套含成本、漲跌停的回測引擎。
同一個訊號、同樣持有分數最高的 20 檔、同一段 2013 年到今天。換手免費的話，每天照最新排名換股，年化 23.8%。把每檔來回 0.471% 的成本算進去...
Day 19 讓「指數 > 200 日線」和「四家族投票」過了四道門，Day 20 把它們做成曝險。這篇要把那個結論打回原形：它們的優勢全部來自 2008...
三種角色，三種風險 LLM 在這條產線上能站三個位置，風險完全不同。 **特徵萃取器。**把文字變成數字：這則新聞是正面還是負面、這份法說會逐字稿的語氣、這段財...
這種文字長什麼樣 2013 年起 63,140 則備註，2,168 檔公司，中位數 25 個字、九成在 53 個字以內。內容像這樣： 主要客戶的新產品開始出貨...
指數怎麼建 文字 月營收表的備註欄，2013-01 到 2026-08，164 個月，63,140 則 抽樣 每個月固定種子抽 50 則，去...
尺跟特徵 文字特徵四個，來源是 Day 24 的 embedding 語氣軸，因為它 2013 年起全覆蓋、沒有前視： has_note 取樣日往前 4...
到 Day 26 為止的回測都是同一種假設：名單出來、隔天開盤按比例成交、來回扣 0.471%。這對量 IC 和比規則夠用，對「我拿一百萬照做會怎樣」不夠。一百...
Day 27 的引擎算出年化 36%，Day 15 的尺量出 IC 0.13。這兩個數字在說話之前，要先確認說話的人沒問題。 一個回測會騙人的方式其實不多，大致...
前面二十八天各自量各自的東西：Day 3 的六因子、Day 15 的分類器與大盤狀態、Day 20 的擇時、Day 26 的文字特徵、本週的 21 個新特徵。每...
Day 1 的問題只有一句：今天收盤了，明天開盤要不要買某一檔股票。三十天後，這個問題每天 18:40 有一份答案，長這樣： 2026-09-21 收盤 → 9...
