知道用機器學習交易的方法後,不用急著掏出最愛的scikit-learn來各種overfitting,除了做苦工爬資料外,還可以先研究各種已有的量化工具。
這邊有個連接"量化武器庫"整理了很多工具,每個工具都可以點點看了解一下在做什麼,把幾個量化工具看過一遍跑一下,就可以了解一般做量化會有什麼需要注意的地方,例如不只看報酬還要考慮風險。
看了好幾天,挑了好久...
工具 | url | github星數 | 感想 |
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zipline | http://www.zipline.io/ | 7.8k | 知名平台Quantopian用的回測工具,很多中國回測網站都是根據這個工具做修改,可惜比較難改成用自己的資料 |
PyAlgoTrade | https://github.com/gbeced/pyalgotrade | 2.1k | 很多人使用的回測工具,網路上也有很多教學 |
TA-Lib | http://ta-lib.org/ | 2.1k | 技術分析工具,幾乎所有平台都內建這個 |
pyfolio | https://github.com/quantopian/pyfolio | 1.8k | 分析風險的工具 |
backtrader | https://github.com/backtrader/backtrader | 1.7k | 跟PyAlgoTrade類似的回測工具,但感覺更簡易使用 |
之後會介紹backtrader或PyAlgoTrade其中之一並結合pyfolio。backtrader、PyAlgoTrade都提供讀取csv檔,之後會提供資料到google雲端硬碟給大家下載使用,讓大家實際回測看看。