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DAY 16
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從零開始使用python打造簡易投資工具系列 第 16

[Day16] 均線策略投資組合績效回測

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投資一個常見的觀念就是要分散風險,今天就來計算如果用00646和006208做兩支均線策略,各放一半比重的投資組合績效。

首先backtest_signal函數先增加一個sizing parameter。預設值設1.0,這情況下就和之前一樣。sizing值0.5的話就是一半資金比重去測試這個訊號的報酬。
https://ithelp.ithome.com.tw/upload/images/20210916/20141238jA49I8oCR3.png

執行的部分首先先抓去006208和00646的資料,並且跑最佳化,這部分和之前做得差不多。
https://ithelp.ithome.com.tw/upload/images/20210916/20141238D0Y5yq7iG4.png

這邊則是用最佳化出來的訊號加上部位大小來計算報酬,然後把兩組報酬合併起來。最後看投資組合vs00646均線vs006208均線最近90個交易日的績效(雖然實際上這樣取出來是89天)。
https://ithelp.ithome.com.tw/upload/images/20210916/20141238jFOLn65NgJ.png

以下是報酬率曲線的部分,可以看出來做成投組的績效曲線是比較平滑的
https://ithelp.ithome.com.tw/upload/images/20210916/20141238AUhadx3Tty.png

最後面計算出報酬風險比(報酬/MDD),也可以看出來兩支策略混搭的效果比較好。
https://ithelp.ithome.com.tw/upload/images/20210916/20141238mfeA1ocGd0.png

明天先寫一下後面的計畫跟找一些網路上關於網格的介紹。


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