大概在去年底的時候有接觸到一家叫做pionex的加密貨幣交易所,他裡面的網格交易機器人還滿有意思的,之前就有想過哪天在股票市場用用看。
網格交易機器人的概念如下圖(以BTC/USD當例子),使用者設定一個上限價格和下限價格,超過上限價格的時候就會空手,超過下陷價格的時候就會滿手比特幣。在上下限中間的價位就會隨著BTC價格高低調整部位,在現在價格的下面掛買單,在現在價格的上面掛賣單,達到低接高賣的效果。這套策略算是震盪交易法,在有趨勢的時候是不如順勢交易的,但在震盪的時候可以獲利。
我之後的實做會對上面的做法做個修改,做個零股版本的網格策略,超過上限的時候不空手,而是持有30%的部位,然後下限的時候持有70%的部位。這個30%和70%是自由修改的參數。掛單的部分也會稍微修改,可能改成看乖離率(現價/N天平均)。然後掛單可能也直接改成跟內盤和外盤。掛多少單會參考乖離率。明天開始弄網格回測的部分和一些規劃,等中秋後的開盤才會碰掛單的部分。
參考資料
以下列一些跟網格概念有關的關鍵字搜尋結果
網格交易:
蛛網交易:
這邊google的第一個連結裡面有提到這本書https://www.books.com.tw/products/0010046504?sloc=main 從20年前就有類似的概念了
去年聽M觀點聽到的逢高減碼逢低加碼的傻瓜股災投資法,某方面來說可以視為頻率極低的網格