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2021 iThome 鐵人賽

DAY 18
1

網格交易的訊號跟之前使用的訊號最大差別就是,網格他並不是只有滿手和空手的選項,他會有一個部位大小。所以要做一個網格回測的部分也要做修改。改成可以接受0.0~1.0而不是True和False。值得一提的是手續費那邊也改了,改成看前後兩天的部位大小相差多少來計算手續費。
https://ithelp.ithome.com.tw/upload/images/20210918/20141238rTSs8Z98GO.png

以下是執行本體的部分,這次測試分兩個部分,第一個部分是使用收盤價的最高點當作上限,最低點當作下限,價格大於等於上限空手,小於等於下限滿手,價格在中間的話就用線性內插。之後看看這個訊號回測出來的報酬。第二個部分則是拿之前的均線訊號來做測試,確認修改的回測函數和之前做的訊號可以相容,不相容的話就有很多東西要修改。
https://ithelp.ithome.com.tw/upload/images/20210918/20141238435jmRlOus.png

以下是回測結果,看的出來下殺的時候還是滿慘的,然後走長多的時候也不是很理想。這就為什麼我計畫改用乖離率達到動態調整的效果而不是單純用價格上下限。
https://ithelp.ithome.com.tw/upload/images/20210918/20141238VzqlTlrklr.png

以下是MA的結果,MA有跑出結果就代表這次修改可以向下相容。
https://ithelp.ithome.com.tw/upload/images/20210918/20141238P1rW7iIgRM.png

接下來預計依序會弄乖離率版本的網格->相對價值網格->網格自動交易


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