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DAY 6
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在賭場尋求財富是否搞錯了什麼系列 第 6

我老爸教我賭錢的時候,贏要衝,輸要縮 - 順勢交易

區間突破的策略,是順勢交易中重要的一環

ORB策略(Open Range Breakout system)是經典交易策略,當沖交易冠軍 Larry Williams 曾經使用ORB策略創造出相當不錯的績效

策略的邏輯大致上是 取前一天最高價和最低價振幅一定比例,用今天的開盤價當做基準價,突破基準價加上振幅的一定比例買進多單,跌破基準價減去振幅的一定比例買進空單,當天收盤平倉。

直接用程式碼解釋

value1 = HighD(1)-LowD(1); 
UP = openD(0) + value1 * N;
DN = openD(0) - value1 * N;
if time>=0900 and time <=1200  then begin
 buy next bar at UP stop ;
 sellshort next bar at DN stop ;
end;
setexitclose;

有二個關鍵因子,一個是基準價,另一個是波動度。
可以用當天開盤價或是昨天高低平均價當做基準,用昨日振幅一定百分比或是平均真實區間當作波動度
突破關鍵價格高點買進,跌破關鍵價格低點就賣出,停損設一定的點數


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