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DAY 16
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當金融與API相遇會擦出什麼火花?系列 第 16 篇

<Day16>Ticks — 取得指數(Indexs)逐筆成交資料

13th鐵人賽 永豐 apis 線上金流收付款 shioaji 程式交易
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● 這章來示範如何取得指數(Indexs)的ticks

回顧上一章，我們學會如何取得選擇權的ticks
以下為其完整程式碼及輸出
https://ithelp.ithome.com.tw/upload/images/20210930/20139934dif1pcWhG0.png

本章我們來試著取得指數的ticks
這邊我們以"加權指數"為例，代碼為「001」
程式碼如下

ticks = api.ticks(
    contract = api.Contracts.Indexs.TSE["001"], #先用Contract傳入要抓取的代碼資料
    date="2021-09-29", #要抓取的交易日期
)

將顯示結果轉為DataFrame形式如下(轉的方式請參考Day13)
https://ithelp.ithome.com.tw/upload/images/20211001/20139934ydJrMISCIz.png

左到右行英文名詞解釋請參考Day13

如果想取得一天當中特定時段的ticks請參考Day14

那以下這是完整的程式碼與輸出

https://ithelp.ithome.com.tw/upload/images/20211001/20139934OUV2zEYRUT.png


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