前言

昨天已經模擬出改價了，現在更進階，使用小台的現價來改價。

參考網站：Futures

本日程式碼使用：d21_change_MXF_by_tick.py

調整主程式

根據昨天的程式進行修改，做成我們今日的程式碼。最主要的變動是在trader中修改了改價的邏輯。

不過首先要看主程式碼，因為這邊訂閱了兩個商品的行情：

timer = threading.Thread(target=sleeper)  # 建立執行緒

t = trader()
t.login()

t.subscribe(t.api.Contracts.Futures.TXF["TXF202110"])  # 訂閱台指期-2021/10
t.subscribe(t.api.Contracts.Futures.MXF["MXF202110"])  # 訂閱小台指期-2021/10

t.api.quote.set_quote_callback(t.quote_callback)  # 設定處理回報的功能

timer.start()  # 執行thread
timer.join()  # 等待結束thread

t.unsubscribe(t.api.Contracts.Futures.TXF["TXF202110"])  # 取消訂閱台指期-2021/10
t.unsubscribe(t.api.Contracts.Futures.MXF["MXF202110"])  # 取消訂閱小台指期-2021/10

這邊訂閱了TXF和MXF，分別是大台和小台。而這邊用t.quote_callback來處理這兩個訂閱的內容。

修改trader

昨天的quote_callback()功用只是印出行情資料，不過這邊要改成紀錄大小台的目前價格，以及根據大小台進行小台的價格處理。

def quote_callback(self, topic: str, quote: dict):
    """Get the quote info and change the oder price.
    The quote's format is v0: quote is a dict and the value is a list.
    """

    print(
        f"{topic}-Price:[{quote['Close']}]Diff:[{quote['DiffPrice']}]volumn:[{quote['Volume']}]"
    )

    if topic.find("/TXF") > 0:
        self.txf_point = quote["Close"]  # 設定大台目前的價格
        self.change_price(quote["Close"], True, 10)
    elif topic.find("/MXF") > 0:
        self.mxf_point = quote["Close"]  # 設定小台目前的價格

def change_price(self, price, diff, points):
    """Simulate to change the price of the order."""

    self.mxf_price = price[0] - points if diff else price[0] + points
    print(f"小台：current price:{self.mxf_point}-new price:{self.mxf_price}")

在quote_callback()中，使用字串.find("/TXF")功能，找出這個行情topic是屬於誰的，如果是大台進入修改目前大台的價格，並且進入修改價格－也就是change_price()－的地方。如果是小台的話，只是修改價格。

而在change_price()則把昨天的簡單化，修改成用大台的點數-10的方式，當作小台的價格進行掛單作業。

雙訂閱的用意

到這邊有沒有發現，其實小台的價格跟昨天一樣，並不重要，因為在計算中沒有使用到小台的價格。其實運用可以很多種，這個是只用大台的點數價格當作小台的價格，我們也可以這樣運用，就是判斷大台和小台哪個比較小，然後用小的價格再減去一個數值，最後的數字就是我們委託單價格。諸如此類的運用。

不過這樣點數差距很大，除非穿價很厲害，不然很難打到我們這樣的算法ＸＤ

這只是一種訂閱的方式，以及運用的實例展示，真正的交易不會這麼隨便的！