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DAY 27
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永豐金融APIs

永豐證API X Python系列 第 27

【D27】熟練一下廚具-bid and ask #2:選擇權價差單如何組成

前言

介紹了什麼是bid and ask,也說明了選擇權這個食材,那廚具和食材要怎麼組合呢?

這邊會分成兩個部分說明,先是作法,再來是程式碼。


選擇權價差單

選擇權價差單這邊挑選價差50點,也就是以昨天的範例,17000點和17050點。建立的是買方空頭價差,也就是預期指數不會到達17000點,所以我們要的是收取17000的點數,付出17050點數。以昨天的說明範例來說賣出17000的call,收取100點數,買出17050的call,付出90點,預計收入就會是10點。

製作方式

我們在建立的時候,通常無法分成兩筆去做,因為這樣保證金需要太多,一次建立一組也就是一次買賣都要馬上成立保證金才會少。因此我們要同時賣出17000的call,和買入17050的call,這時候就是要看bid and ask,看看這兩者的點數差額是不是能讓我們獲利。在17000的地方因為是要做「賣出」的動作,所以選擇ask最低價,也就是第一筆資料;而在17050則是「買進」,因此是選擇bid的最高價格,這樣才會得到價差的點數。

因此要建立選擇權價差單的時候,就是要用這個規則,取得點為價格差,進行判斷,然後進行買賣。


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