前言

我們已經熟悉了廚房環境（開發環境）、各式各樣的廚具（API），以及可以料理的食譜（商品與策略），現在就要把我們的菜餚上桌（下單）囉～在這之前，先看看上菜的路徑。

參考網站：Future and Option

本日程式碼使用：d29_order.py

如何下單？

需要兩個物件，一個是必要的商品檔，也就是要購買的商品標的，另一個是要購買的資訊。前者的話，就以期貨來說，就是api.Contracts.Futures.TXF.TXF202110這樣，也就是我們在訂閱或是看snapshot的contract。而購買資訊則是新的東西，他會長成這樣：

order = t.api.Order(
    action=sj.constant.Action.Buy,
    price=15000,
    quantity=2,
    price_type=sj.constant.StockPriceType.LMT,
    order_type=sj.constant.FuturesOrderType.ROD,
    octype=sj.constant.FuturesOCType.Auto,
    account=t.api.futopt_account,
)

一般來說，參數都不需要動，我們只要修改價格（price）與數量（quantity），而其他欄位的意義為：

• action (str): 這筆單的買賣別為何，資料會是Buy和Sell
• price_type (str): 價格的類型，資料會是LMT（限價）、MKT（市價）、MKP（範圍市價）
• order_type (str): 單的有效期。資料會是ROD、IOC、FOK
• octype (str): 這筆單是屬於哪種類別，資料會是Auto（自動）、NewPosition（新倉）、Cover（平倉）、 DayTrade（當沖）
• account (:obj:Account): 哪個帳號執行的

接著是下單的功能：api.place_order(contract, order)，裡面的參數為商品檔，以及訂單價格數量與其他內容。執行後會顯示這樣：

Trade(contract=Future(code='TXFJ1', symbol='TXF202110', name='臺股期貨10', category='TXF', delivery_month='202110', underlying_kind='I', unit=1, limit_up=18060.0, limit_down=14778.0, reference=16419.0, update_date='2021/10/13'), order=Order(action=<Action.Buy: 'Buy'>, price=10, quantity=2, id='203635d6', seqno='980239', ordno='kY00t', account=Account(account_type=<AccountType.Future: 'F'>, person_id='PAPIUSER07', broker_id='F002000', account_id='1107458', signed=True), price_type=<StockPriceType.LMT: 'LMT'>, order_type=<FuturesOrderType.ROD: 'ROD'>), status=OrderStatus(id='203635d6', status=<Status.PendingSubmit: 'PendingSubmit'>, status_code='    ', order_datetime=datetime.datetime(2021, 10, 13, 23, 6, 38), deals=[]))

說明這個商品的資訊，已就下單的內容，其中status是結果，我們的結果是status=<Status.PendingSubmit: 'PendingSubmit'>，還在PendingSubmit: 傳送中，

各種狀態為：

• PendingSubmit: 傳送中
• PreSubmitted: 預約單
• Submitted: 傳送成功
• Failed: 失敗
• Cancelled: 已刪除
• Filled: 完全成交
• Filling: 部分成交

這樣就下單出去囉～

選擇權下單

繼續延用之前的trader class，這邊直接呼叫.api來執行下單作業。

t = trader()
t.login()

# 選擇權下單
contract = t.api.Contracts.Options.TXO.TXO202110016300C
order = t.api.Order(
    action=sj.constant.Action.Buy,
    price=10,
    quantity=2,
    price_type=sj.constant.StockPriceType.LMT,
    order_type=sj.constant.FuturesOrderType.ROD,
    octype=sj.constant.FuturesOCType.Auto,
    account=t.api.futopt_account,
)

trade = t.api.place_order(contract, order)
trade

其中的order物件不需要調整，直接沿用期貨的部分，只是price和quantity可以做調整，如果要當賣方action也要變動。最後直接呼叫place_order()。

就可以看到選擇權的call下單內容：

OrderState.FOrder {'operation': {'op_type': 'New', 'op_code': '00', 'op_msg': ''}, 'order': {'id': 'f9ebac69', 'seqno': '980238', 'ordno': 'kY00s', 'account': {'account_type': 'F', 'person_id': '', 'broker_id': 'F002000', 'account_id': '1107458', 'signed': True}, 'action': 'Buy', 'price': 10.0, 'quantity': 2, 'order_type': 'ROD', 'market_type': 'Night', 'oc_type': 'New', 'subaccount': ''}, 'status': {'id': 'f9ebac69', 'exchange_ts': 1634137593, 'modified_price': 0.0, 'cancel_quantity': 0, 'order_quantity': 2}, 'contract': {'security_type': 'OPT', 'code': 'TXO', 'exchange': 'TIM', 'delivery_month': '202110', 'delivery_date': '', 'strike_price': 16300.0, 'option_right': 'OptionCall'}}

好玩的是，萬一價格下錯，超出規則，他會這樣顯示：

OrderState.FOrder {'operation': {'op_type': 'New', 'op_code': '9921', 'op_msg': '超過該商品漲跌停價'}...（以下省略）

後記

下單其實有點複雜，不過簡單的話只需要動三個參數，也就是買賣別、數量、價格，再加上商品就可以下單。我們之前已經取得商品的價格，也說明組合單的買賣別，接著就直接輕鬆地帶入價格和買賣方向進去，這樣就可以下單囉～～是不是還滿簡單的呢！

另外，測試環境居然Mac也能下單，還滿方便的，不過正式區應該就需要docker了...