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DAY 4
2
自我挑戰組

用GPT 撰寫選股策略系列 第 4

用 chatgpt 學習使用 pinescript 撰寫交易策略 - Day 4

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用 chatgpt 學習使用 pinescript 撰寫交易策略 - Day 4

簡介

使用 Pinescript 創建基於 RSI 的超買超賣策略

策略

相對強弱指標(RSI)

策略介紹

相對強弱指標(RSI)是一個常用的技術分析工具,用於評估資產的超買和超賣條件。它的值介於0和100之間,通過觀察價格變化的速度和幅度來判斷市場的強弱。RSI值高於70時,表示超買,可能會有下跌風險;RSI值低於30時,表示超賣,可能會有反彈風險。

PineScript 實作

//@version=5
strategy("RSI 超買超賣策略", shorttitle="RSI策略", overlay=true)

// 設定RSI的期間和超買超賣閾值
rsi_length = input.int(14, title="RSI 期間")
overbought = input.int(70, title="超買閾值")
oversold = input.int(30, title="超賣閾值")

// 計算RSI
rsi = ta.rsi(close, rsi_length)

// 定義超買和超賣條件
is_overbought = rsi > overbought
is_oversold = rsi < oversold

// 繪製RSI線
plot(rsi, title="RSI", color=color.blue)

// 定義買入信號條件(RSI低於超賣閾值時)
buy_signal = is_oversold

// 定義賣出信號條件(RSI高於超買閾值時)
sell_signal = is_overbought

// 策略訂單
if buy_signal
    strategy.entry("Buy", strategy.long)
if sell_signal
    strategy.entry("Sell", strategy.short)

// 策略訂單標籤
plotshape(buy_signal, style=shape.triangleup, location=location.belowbar, color=color.green, size=size.small, title="Buy Signal")
plotshape(sell_signal, style=shape.triangledown, location=location.abovebar, color=color.red, size=size.small, title="Sell Signal")

回測結果

執行結果分析

以本金 1000 USD 作為資本

RSI 為 14

超買閥值為 70

超賣罰值為 30

淨利(Net Profit):

在這段時間內,總淨利為12.59美元,佔總投資的1.26%。
最大交易獲利為42.34美元,佔總淨利的4.16%。
最大交易虧損為151.14美元,佔總淨利的14.93%。
總體而言,獲利相對較小,並且有一些大的虧損交易。
毛利(Gross Profit):

總毛利為48.56美元,佔總投資的4.86%。
平均獲利交易為3.04美元,佔總毛利的29.13%。
平均虧損交易為2.40美元,佔總毛利的157.26%。
這表明總毛利主要來自一些獲利交易,但虧損交易的平均虧損較大。

持倉和交易統計:

有總共31筆已平倉交易,持倉損益為-141.35美元,佔總投資的-13.96%。
勝率約為51.61%,表示超過一半的交易是盈利的。
平均成交為0.41美元,但平均獲利交易的平均成交較高,為3.04美元,而平均虧損交易的平均成交較低,為2.40美元。
風險度量指標:

夏普比率為-0.302,Sortino比率為-0.292,這表明相對高的風險。
盈利因子為1.35,顯示總體上的獲利。

總體而言,這個投資策略表現出一些挑戰,尤其是在虧損交易方面。需要更仔細地分析和優化以改善風險控制和提高勝率。這可能包括改進入場和出場策略,或者加入風險管理規則,以減少大虧損交易的影響。

圖表顯示策略

結論

RSI超買超賣策略為股價投資者提供了一個重要工具,有助於識別市場情緒的轉折點。當RSI超過70時,考慮賣出,當RSI低於30時,考慮買入,這可幫助投資者更明智地選擇時機,降低風險,提高收益。


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2 則留言

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sponge1220
iT邦新手 4 級 ‧ 2023-09-05 00:06:16

河河河河河

json_liang iT邦研究生 4 級 ‧ 2023-09-05 00:12:13 檢舉

/images/emoticon/emoticon41.gif

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孤獨一隻雞
iT邦研究生 4 級 ‧ 2023-09-05 17:37:23

河河河河河

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