用 chatgpt 學習使用 pinescript 撰寫交易策略 - Day 5

簡介

基於 Bollinger Bands 的波動性交易策略

策略

Bollinger Bands（布林通道）

策略介紹

Bollinger Bands（布林通道）是一種技術分析工具，用於評估資產價格的波動性和可能的價格趨勢。該指標由三條線組成：中間是移動平均線，上下則是上限和下限，通常設置為價格的標準差的倍數。布林通道的主要應用是識別過度買入和過度賣出的時機點。當價格觸及上限時，可能過度買入，建議賣出。反之，當價格觸及下限時，可能過度賣出，建議買入。這個工具有助於交易者捕捉價格波動的變化並做出相應的交易決策。

範例：當股價觸及布林通道的上限，可能表示股票被過度買入，建議考慮賣出。當股價觸及布林通道的下限，可能表示股票被過度賣出，建議考慮買入。

PineScript 實作

//@version=5
strategy("Bollinger Bands Volatility Strategy", shorttitle="BB Volatility", overlay=true)

// 設定Bollinger Bands參數
length = input.int(20, title="期間")
mult = input.float(2.0, title="標準差倍數")

// 計算Bollinger Bands
basis = ta.sma(close, length)
dev = mult * ta.stdev(close, length)
upper_band = basis + dev
lower_band = basis - dev

// 定義買入和賣出條件
buy_condition = ta.crossover(close, lower_band)
sell_condition = ta.crossunder(close, upper_band)

// 繪製Bollinger Bands
plot(upper_band, color=color.red, title="Upper Band")
plot(lower_band, color=color.green, title="Lower Band")

// 基於條件進行交易操作
strategy.entry("Buy", strategy.long, when = buy_condition)
strategy.entry("Sell", strategy.short, when = sell_condition)

回測結果

執行結果分析

本金為 1000 USD

期間為 16

標準差為 3 倍

淨利：64.19 USD，12.19%的績效，表現不錯。
夏普比率為-0.43，表明投資回報相對於風險不夠高。
盈利因子1.964，表示盈利交易顯著多於虧損交易。
勝率為45.45%，這意味著交易中有相當一部分虧損交易。
平均獲利交易為8.72 USD，平均虧損交易為3.70 USD。
最大交易獲利12.11%，最大交易虧損3.38%。

總持倉的平均持倉K線根數較長，顯示交易持續一段時間。
追加保證金為0，表示在這個策略中未使用杠杆。
總的來說，這個策略在績效和盈利方面表現良好，但需要注意提高夏普比率和勝率以降低風險。可能需要進一步的優化和風險管理，以確保穩健的交易策略。

圖表顯示指標

結論

Bollinger Bands（布林通道）波動性交易策略是一種利用股價波動來進行交易的方法。它基於股價的標準差，通過計算上限和下限，捕捉了價格波動的高低點。當價格穿越下限時，觸發買入信號，而當價格穿越上限時，觸發賣出信號。

這種策略有助於投資者參與市場的波動性，特別適用於震蕩市場。然而，需要謹慎管理風險，設定止損和止盈，以確保風險可控。

總的來說，Bollinger Bands波動性交易策略可以為投資者提供一個指導，幫助他們選擇進出市場的時機，但仍然需要謹慎研究和風險管理，以實現穩健的投資結果。