用 chatgpt 學習使用 pinescript 撰寫交易策略 - Day 13

簡介

基於 Pinescript 的平均真實範圍（ATR）交易策略指南

策略

ATR交易策略

策略介紹

平均真實範圍（ATR）是一個重要的技術指標，用於衡量資產價格的波動性。基於Pinescript，我們可以利用ATR建立一個有效的交易策略，以更好地掌握市場波動性。

PineScript 實作

//@version=5
strategy("ATR交易策略", shorttitle="ATR策略", overlay=true)

// 設定ATR的期數
atr_length = input.int(14, title="ATR 期數")

// 計算ATR
atr = ta.atr(atr_length)

// 設定波動性閾值
threshold = input.float(1.5, title="波動性閾值")

// 計算進場信號
long_condition = ta.change(atr) > 0 and atr > threshold
short_condition = ta.change(atr) > 0 and atr > threshold

// 基於進場信號進行交易操作
if (long_condition) 
    strategy.entry("Buy", strategy.long) 
if (short_condition)
    strategy.entry("Sell", strategy.short)


// 繪製ATR指標
plot(atr, color=color.blue, title="ATR")

// 設定止損和止盈訂單
stop_loss = input.float(1.0, title="止損百分比") * atr
take_profit = input.float(2.0, title="止盈百分比") * atr
strategy.exit("止損/止盈", stop=stop_loss, limit=take_profit)

這個示例策略中，我們首先計算了ATR，然後設定了一個波動性閾值。當ATR高於閾值時，我們生成進場信號，可以是多頭或空頭信號。同時，我們也設定了止損和止盈訂單，以控制風險和保護利潤。

回測結果

執行結果分析

本金使用 1000 USD

ATR 期數 14

波動閥值 2

止損百分比 1

止盈百分比 2

淨利： 淨利總額為27.84美元，佔總投資的2.78％。這代表策略在這段時間內實現了一些收益，但相對較低。

夏普比率： 夏普比率為-0.158，顯示策略的風險調整回報率較低。正的夏普比率通常被視為較好的投資策略。

勝率： 勝率為16.81％，表示策略在交易中獲利的次數相對較低，但在這方面也有改進的潛力。

最大交易虧損： 最大交易虧損為48.99美元，這可能需要更好的風險管理方法來減少潛在的損失。

平均成交： 平均成交為0.04美元，表示策略在每筆交易中產生了一些小額收益。

總體而言，根據提供的數據，策略可能需要更多的優化和風險管理，以提高收益並減少潛在虧損。不過，這只是一個簡單的分析，實際的投資策略應該根據更多因素和市場情況進行評估和調整。

策略參數指標圖

結論

基於Pinescript的ATR交易策略允許交易者更好地捕捉市場波動性的變化，並在適當的時機進行交易。通過設定波動性閾值，您可以自定義策略以滿足您的風險偏好。這種策略可以幫助交易者更好地應對不同市場環境，提高交易效益。