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DAY 19
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Rust

NautilusTrader 架構解析:Rust 在高效能量化交易平台中的角色與優勢系列 第 19

【Day19】- 整合推論模型進入主系統

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今天要做的是將昨天完成的推論模組整合進入主系統,底下附上 tasks

  1. 準備環境
    • 確認推論模組已經 build 成 .so / crate 可供呼叫
    • 更新 Cargo.toml 或 Python binding 依賴
  2. 接上 Nautilus Trader
    • Strategy layerSignal module 呼叫推論函式
    • 定義輸入格式 (kline/orderbook → model features)
    • 設計輸出格式 (prediction → signal / score)
  3. 資料流整合
    • 實作一個 adapter 將 Nautilus 內部的 MarketData → 模型輸入
    • 確保 latency 足夠低(避免 blocking async loop)
    • 選擇同步 (直接呼叫) 或非同步 (Tokio channel)
  4. 回測驗證
    • 用歷史資料跑 backtest → 確認模型輸入/輸出對齊
    • 驗證回測績效與原始 Python 推論一致
  5. 效能測試
    • 在高頻 tick / orderbook 下壓測 inference latency
    • 比對 CPU / memory 使用率
    • 確保 inference 不會阻塞撮合 / 風控邏輯
  6. 錯誤處理 & Logging
    • 模型不可讀 / 輸入不符 → fallback 到 baseline strategy
    • 加上 log/tracing → debug 訊號來源
  7. 部署
    • 編譯打包整合後的系統
    • 在 staging 環境先跑實盤模擬
    • 準備 production 部署流程

不好意思,這幾天身體不舒服,補齊進度會跟大家說


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