請問 ARIMA 模型中的 φ θ 係數是怎麼計算出來的？ - iT 邦幫忙::一起幫忙解決難題，拯救 IT 人的一天

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請問 ARIMA 模型中的 φ θ 係數是怎麼計算出來的？

python dataframe pandas

h223449961 2021-05-08 22:27:40 ‧ 1051 瀏覽

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import pandas as pd
from statsmodels.tsa.arima_model import ARIMA
import warnings
warnings.filterwarnings('ignore')
dates = pd.date_range('2012-07-09','2012-07-19')
series = [20,22,25,30,40,50,65,88,112,120,115]
res = pd.Series(series, index=dates)
print(res)
r = ARIMA(res,(2,1,0))
model_fit = r.fit(disp=0)
print(model_fit.summary())
pred = model_fit.predict(start ='2012-07-20', end ='2012-07-20', typ='levels')
print(pred)

想知道 ar.L1.D.y = 1.1533 是怎麼算出來的
以及 ar.L2.D.y = 0.7973

fillano iT邦超人 1 級 ‧ 2021-05-10 19:52:20 檢舉

你修過統計跟回歸分析之類的課程嗎？

h223449961 iT邦新手 4 級 ‧ 2021-05-17 16:16:07 檢舉

@fillano 沒有不好意思！請問您是覺得我應該先有統計、回歸分析的觀念再來 po 文嗎？謝謝！

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