即時或延時, 跟交易軟體無關, 那是你交易的證券商在控制.
正常應該都是即時, 但有些不肖或者主機速度不夠快的證券商, 會在市況激烈的時候, 以單量太大為由, 延遲幾秒送出撮合, 或者出現滑價或滑點現象 (Slippage), 讓你的價位沒有觸發, 甚至發生價外虧損.
軟體本身沒有問題, 但是要慎選你的交易證券商.
此外, 你的電腦到下單證券商中間的速度, 也是影響關鍵. 台灣下到美國紐約, 光是網路延遲就要花掉 150ms+, 但是電腦在美國當地下單, 可能延遲不到 5ms, 如果你是做高頻交易或當沖的話, 這個跨洋傳輸就已經先輸給當地人了, 根本還不干證券商的事情.
當然, 如果你習慣放限價單或止損讓他自動觸發的話, 就可以避開很多即時交易的問題.
有部電影好像就在講延遲的故事
2018年"蜂鳥計畫"
所以, 也就是說, 雖然各國際平台的交易, 看似沒有時間上的差異, 或是說, 各家交易軟體的速度差異並不太大, 而真正造成延遲的最大問題, 除了各交易券商的不可空因素影響, 之外, 就是地緣關係, 可以這樣理解嗎?
就好像說: 硬體設備與軟體都一樣, 金融交易市場若是在美國, 台灣的交易者, 同比美國本地的交易者, 就會有地緣差異造成的速度差異, 尤其是, 網速. 對嗎?
更慘的, 若是交易者在需要使用VPN的地區, 那就更不用比速度了. 這樣的理解是否正確? 請教您, 謝謝!
是啊, 所以先前才會爆發出, 有券商讓大戶把交易主機直接放到機房內:
證交所「1G事件 」案外案!板橋機房意外發現券商偷藏大戶交易「黑盒子」
康和證券「黑盒子」遭罰60萬元 金管會:不排除全面清查券商
他就是想要縮短下單的網路延遲...
不過, 除非你玩的是高頻交易, 或想賺取比例極少的 Margin, 否則那一點延遲不至於對整個交易策略發生重大偏離. 最多就換個標的罷了. 如果我預期一筆交易要獲利 10%, 我會去在意買到的時候少了 0.01% 嗎?....
更慘的, 若是交易者在需要使用VPN的地區, 那就更不用比速度了. 這樣的理解是否正確?
iopets 我有加入一些量化交易的TG群,裡面很多對岸同胞,他們都是掛tvcbot作交易
是否我也可以呢? 我大部分時間都在杭州, 三年了, 第一次回台北
1.好幾年前國內券商有提供國外商品的即時報價,
那時很多人用 國內券商軟體+(DDE、RTD)+ (Multuicarts、amibroker之類),來看盤及下單
但現在一般免費的國內券商看盤軟體,由於是免費提供的,國外商品報價大多是延時15分鐘,
也就是你在上看到的報價是15分前的美國交易所的價格。
你也無法拿15分鐘前的價格交易,光是進出場點就已經誤差太大了,程式交易者都無法接受。
如果你是用multicharts平台要下小道瓊、NQ之類的,那一定要用即時交易數據。
所以你一定得要跟數據商(TC、凱衛、國內MTC券商)訂閱即時數據源,或是訂閱海外的IB市場數據。
這樣你下單的進出場點才會即時。
2.網速延遲有分報價接收的延遲,以及下單到海外市場網速的延遲,想要做最佳化調整,那又是另一件工程了。