前言

本文說明如何進行下單期貨作業。

程式實作

取得臺股指數期貨

# 取得臺股指數期貨
print("api.Contracts.Futures.TXF:" ,api.Contracts.Futures.TXF)

查詢結果：

設定交易標的

# 設定交易標的
# 以臺股指數期貨 2021/10 為例
contract = api.Contracts.Futures.TXF.TXF202110
print("contract" ,contract)

查詢結果：

設定買單

# 設定買單
order = api.Order(action=sj.constant.Action.Buy,
                  price=15800,
                  quantity=1,
                  price_type=sj.constant.StockPriceType.LMT,
                  order_type=sj.constant.FuturesOrderType.ROD, 
                  octype=sj.constant.FuturesOCType.Auto,
                  account=api.futopt_account)

下單

# 下單
trade = api.place_order(contract, order)

小結

利用shioaji函式庫之Order設定訂單及place_order進行下單作業。