前言

本文說明使用TA-Lib函式庫計算BETA指標。

BETA指標

BETA指標，一種風險指數，表示投資組合對系統風險的敏感程度，衡量投資標的相對於整個股市的價格波動情況，值越高，表示投資標相對於業績評價基準的波動性越大，反之亦然。 當β=1時，表示該股票的收益和風險與大盤指數收益和風險一致；當β>1時，表示該股票收益和風險均大於大盤指數的收益和風險。

程式實作

程式

import pandas as pd
import talib
import datetime as dt
import yfinance as yf

# 開始時間
start=dt.datetime.today()-dt.timedelta(14)
# 結束時間
end=dt.datetime.today()
# 下載台股長榮(2603)歷史交易資料
df = pd.DataFrame(yf.download("2603.TW", start=start, end=end))
# 利talib函式庫之BETA函式計算beta
beta = talib.BETA(df.High, df.Low, timeperiod=5)
df_beta = pd.DataFrame(beta)
print("BETA\n" ,df_beta)

成果

小結

使用yfinance函式字取得個股歷史資料及利用TA-Lib函式庫計算BETA指標。