用 chatgpt 學習使用 pinescript 撰寫交易策略 - Day 16

簡介

基於 Pine Script 的 Fibonacci 交易策略

策略

Fibonacci 交易策略

策略介紹

Fibonacci 交易策略是一種廣泛應用於股票市場和外匯市場的技術分析方法，它基於黃金比例和斐波那契數列的原理。

Fibonacci 交易策略的核心思想是利用斐波那契回撤水平來識別可能的支撐和阻力位，以決定何時進行買入或賣出操作。

PineScript 實作

//@version=5
strategy("Fibonacci 交易策略", shorttitle="Fibonacci", overlay=true)

// 計算價格範圍
priceRange = high - low

// 計算支撐位和阻力位
fib236 = high - 0.236 * priceRange
fib382 = high - 0.382 * priceRange
fib618 = high - 0.618 * priceRange
fib786 = high - 0.786 * priceRange
fib100 = high - priceRange

// 繪製支撐位和阻力位
plot(fib236, color=color.green, style=plot.style_line, title="支撐位 0.236")
plot(fib382, color=color.blue, style=plot.style_line, title="支撐位 0.382")
plot(fib618, color=color.orange, style=plot.style_line, title="支撐位 0.618")
plot(fib786, color=color.red, style=plot.style_line, title="支撐位 0.786")
plot(fib100, color=color.purple, style=plot.style_line, title="支撐位 1.000")

// 定義買入和賣出條件
buyCondition = ta.crossover(close, fib618)
sellCondition = ta.crossunder(close, fib382)

// 進行交易
if (buyCondition)
    strategy.entry("買入", strategy.long)
if (sellCondition)
    strategy.entry("賣出", strategy.short)

回測結果

執行結果分析

分析本金 1000 USD

淨利： 總淨利為23,195.00美元，這表明整體上策略是盈利的。年均收益率為2,319.5%。
毛利： 總毛利為408,044.00美元，年均毛利率為40,804.4%，這表明策略在總體上能夠獲得高額的收益。
毛損： 總毛損為384,849.00美元，年均毛損率為38,484.9%，毛損率較高，可能需要進一步優化策略以降低損失。
最大交易獲利： 最大交易獲利為92,785.00美元，達到126,376.19%。這是一個極高的回報率，但也可能伴隨高風險。
最大交易虧損： 最大交易虧損為68,151.00美元，但相對於最大交易獲利，虧損較小。
夏普比率： 夏普比率為-0.008，表明策略的風險調整後的回報率較低。
Sortino比率： Sortino比率為-0.012，也表明策略的下行風險較高。
勝率： 策略的總體勝率在39.94%至41.29%之間，表明策略存在一定程度的隨機性。
平均成交： 策略的平均成交在12.12美元至15.06美元之間，成交較為穩定。
平均獲利交易： 平均獲利交易在534.09美元至551.48美元之間，表明策略在盈利交易時表現較穩定。
平均虧損交易： 平均虧損交易在395.53美元至399.24美元之間，表明策略在虧損交易時也相對穩定。
最大盈利交易： 最大盈利交易在10,182.00美元至10,182.00美元之間，其中一個交易獲得了較高回報率。
最大虧損交易： 最大虧損交易在9,128.00美元至9,128.00美元之間，也出現了較高的虧損。
平均持倉K線根數： 策略的平均持倉K線根數在各類交易中相對穩定。
追加保證金： 沒有追加保證金的數據，表明策略不需要額外的資金支持。
綜合來看，策略雖然獲得了高回報率，但夏普比率和Sortino比率較低，說明風險較高。需要進一步分析和優化策略，降低風險並提高穩定性。

圖表指標

結論

總結來說，基於 Pine Script 的 Fibonacci 交易策略是一個強大的技術分析工具，可以幫助交易者更好地理解市場的價格走勢。通過利用斐波那契回撤水平，我們可以識別出可能的支撐位和阻力位，從而做出更明智的交易決策。當然，這只是一個簡單的範例，您可以根據自己的需求進一步優化和擴展這個策略。