用 chatgpt 學習使用 pinescript 撰寫交易策略 - Day 17

簡介

用 Pine Script 創建支撐和阻力水平策略

介紹

支撐和阻力水平在技術分析中起著重要作用。它們代表了股價走勢可能反轉的點位，並為交易者提供了進出場的參考。Pine Script是一種強大的語言，可用於創建自定義技術指標和交易策略，讓我們看看如何使用Pine Script創建支撐和阻力水平策略。

策略思路

這個策略的思路很簡單：根據歷史價格數據自動識別支撐和阻力水平，並在價格觸及這些水平時進行交易。當價格穿越支撐水平向上移動時，建立多頭倉位；當價格穿越阻力水平向下移動時，將建立空頭倉位。

PineScript 實作

//@version=4
strategy(title="支撐和阻力策略", shorttitle="S&R", overlay=true)

// 設定支撐和阻力水平的期數
period = input(14, title="期數")

// 計算支撐和阻力水平
support = lowest(low, period)
resistance = highest(high, period)

// 繪製支撐和阻力水平
plot(support, color=color.green, title="支撐水平")
plot(resistance, color=color.red, title="阻力水平")

// 進出場規則
long_condition = crossover(close, support)
short_condition = crossunder(close, resistance)

// 進出場設定
strategy.entry("多頭", strategy.long, when = long_condition)
strategy.entry("空頭", strategy.short, when = short_condition)

這個示例使用了highestlow和lowesthigh兩個內建函數來計算支撐和阻力水平，並使用crossover和crossunder來定義進出場條件。

回測結果

執行結果分析

本金為 1000 USD

期數為 3

淨利： -75.96美元，佔投資本金的損失為7.6%。
夏普比率： -0.343，表明投資的風險調整回報不佳。
Sortino比率： -0.325，顯示相對於不利事件的風險調整回報也不理想。
盈利因子： 0.008，低於1，意味著損失交易的數量和幅度超過了盈利交易。
最大交易虧損： 231.60美元，相對較大，佔投資本金的23.16%。

總的來說，基於提供的數據，這個投資策略並不理想。它導致了一個相對較大的淨虧損，夏普比率和Sortino比率也表現不佳，表明風險過高並且回報不夠穩定。此外，盈利因子低於1，顯示了損失交易的數量和幅度超過了盈利交易。

投資者可能需要重新評估這個策略，或者考慮進一步的風險管理措施，以改善投資結果。這也強調了風險管理在交易和投資中的重要性，以降低潛在虧損的風險並提高長期回報的穩定性。

策略指標

結論

支撐和阻力水平策略是一種常見的技術分析方法，可以幫助交易者識別可能的轉折點。通過使用Pine Script，我們可以自定義這種策略並應用於實際市場中。然而，請記住，任何交易策略都需要進一步的優化和風險管理，以確保長期穩定的獲利。