運行策略分為三部份

• Backtest
• Live
• Sandbox

今天會先講Backtest的部分

Backtest

首先進入 doc/getting_start/quickstart.ipynb

Get sample data

這裡可以下載官方提供的資料轉換腳本並執行，在終端執行

curl https://raw.githubusercontent.com/nautechsystems/nautilus_data/main/nautilus_data/hist_data_to_catalog.py | python -

會在當前目錄下建立 ./catalog/ 資料夾（包含 EUR/USD 報價資料）

記得要先開啟虛擬環境

source .venv/bin/activate

建立資料目錄

這裡建議程式碼改為

catalog = ParquetDataCatalog("./catalog")
catalog.instruments()

實作 MACD 策略

使用 Strategy 類別，自定義 MACD 交易邏輯：

• MACD > threshold → 做多
• MACD < -threshold → 做空
• MACD 趨近 0 → 平倉

這裡也簡單做個圖讓大家可以看一下它其中的函數會怎麼操作

配置模擬交易所（Venue）

venue = BacktestVenueConfig(
    name="SIM",
    oms_type="NETTING",
    account_type="MARGIN",
    base_currency="USD",
    starting_balances=["1_000_000 USD"]
)

設定回測資料來源

from nautilus_trader.model import QuoteTick

data = BacktestDataConfig(
    catalog_path=str(catalog.path),
    data_cls=QuoteTick,
    instrument_id=instruments[0].id,
    end_time="2020-01-10",
)

設定回測引擎與策略（BacktestEngineConfig）

engine = BacktestEngineConfig(
    strategies=[
        ImportableStrategyConfig(
            strategy_path="__main__:MACDStrategy",
            config_path="__main__:MACDConfig",
            config={
                "instrument_id": instruments[0].id,
                "fast_period": 12,
                "slow_period": 26,
            },
        )
    ],
    logging=LoggingConfig(log_level="ERROR"),  # 避免 notebook log 過載
)

執行回測（BacktestNode）

BacktestNode 是 NautilusTrader 裡負責統一管理回測流程的核心類別，也是我們之後會深入了解的核心之一．

為什麼要有 BacktestNode？

因為在複雜的量化研究中，我們常常需要執行大量組合的回測，例如：

• 不同策略參數（fast/slow EMA、MACD 門檻）
• 不同交易對（EUR/USD、BTC/USDT）
• 不同資料期間（2023 vs 2024）
• 或同一策略在多種市場條件下的表現比較

如果每一次都手動寫一份回測流程，會非常麻煩、難以重複利用。

from nautilus_trader.backtest.node import BacktestRunConfig, BacktestNode

config = BacktestRunConfig(engine=engine, venues=[venue], data=[data])
node = BacktestNode(configs=[config])

results = node.run()  # 執行所有回測配置

產出回測報告（Results & Reports）

from nautilus_trader.model import Venue

engine = node.get_engine(config.id)

engine.trader.generate_order_fills_report()
engine.trader.generate_positions_report()
engine.trader.generate_account_report(Venue("SIM"))

明天繼續說明 Live & Sandbox 以及如何即時監控損益