優化 (Optimization) 讓策略師能夠透過微調驅動策略的參數和公式，來改善其策略的結果。優化可以透過微調單一參數或一組參數來達成期望的優化目標。策略優化的一個例子是最大化總利潤，另一個目標則可能是最小化回撤 (drawdowns)。
提到優化的目的，我們也應該意識到優化就像一把雙面刃。如果在優化過程中，為了達到理想的權益曲線而對訓練數據應用了過多的規則，將會導致數據的過擬合 (over-fitting)，該模型很可能會在測試數據和未來數據上失去其預測能力。
簡單來說，回測 (backtesting) 一個交易策略，就是在過去的時間段上測試一個交易假設或策略的過程。交易者不必花費數年時間將一個策略應用於未來（以判斷其表現），而是可以在相關的歷史數據上模擬他或她的交易策略。
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