理想回測的三個假設全都是假的 昨天那張表是理想回測，而理想回測假設了三件事： 能用收盤價成交。 實際上買要用賣價、賣要用買價，中間差一個價差。 不用付錢。...
三個策略，零個數字 昨天結束時手上有三個能跑的策略，而沒有一個數字回答「這些訊號值不值錢」。曝險 48% 與 1.35% 的兩個策略，連比較的基準都還沒有。 今...
一個策略證明不了抽象是對的 昨天的結論是「新增策略的成本是一份 YAML」。這句話目前沒有被驗證過——只有一個策略的時候，任何抽象看起來都夠用，因為那個抽象就是...
先寫死，再抽象 昨天做完積木庫，但三個策略都是在 Python 裡手動用 & 組出來的。今天要走完整條路徑，走到「使用者改一份 YAML 就能換策略」。...
昨天那張表還沒有任何用途 第二階段結束時手上有一條管線：一份 YAML 進去，一張特徵表出來。十三欄數字，每一欄都驗證過、都知道它在講什麼。 但它還不能做任何決...
十個東西，十種形狀 第二階段到今天結束。手上的東西攤開來看： 來自 特徵 能得到什麼資訊 適合用在 需要的原料 形狀 Day 04–05 SMA、...
2026/08/14 更新： 因為這天的文章內容，我覺得應該要搭配一些圖查看才對，我建議直接到本人部落格的文章 搭配著看。 換一個軸來看成交量 Day 13 用...
一個會讓訊號完全消失的寫法 前面四天的特徵都是連續的：每一根 K 線都有一個值，RSI 是 43.2、OBI 是 −0.17、偏離度是 1.4。今天的東西不一樣...
12 顆 BTC 是多還是少 Day 09 那兩根 K 線，到今天第三次出場，因為它們正好卡在今天要問的問題上： 開盤時間（UTC） 成交量（BTC） 成...
有人買在 65,000，有人買在 64,500，那「現在」是賺還是賠 Day 10 的 OBI 有一個很硬的限制：現貨的掛單簿歷史在免費資料源裡不存在，所以它只...
先錄一段資料：45 分鐘、2,508 筆掛單簿快照 Day 09 最後看到的深度摘要透露了兩件事：買賣價差是固定的 0.01 USDT，以及兩側的掛量變化很劇烈...
同一天的兩分鐘，K 線圖上長得幾乎一樣 Day 02 把 K 線拆成五個數字的時候，留了一句話沒展開：壓縮是有損的。今天就來說說那個伏筆。 從之前入庫的 BTC...
零件都齊了，但它們之間還是手動接的 昨天把 TimescaleDB 的 schema 建好、寫入做成冪等的了。要驗證它能用，大概是這樣做的：手動跑一次 Day...
因為這邊會使用到 TimescaleDB，我有另外寫一篇文章介紹它，如果對 TimescaleDB 不熟的讀者們不妨可以先看完此篇文章：TimescaleDB...
兩條均線黏在一起的時候，什麼都看不出來 Day 04 的 SMA 和 Day 05 的 EMA 都在回答同一個問題：價格往哪個方向走。這個問題在趨勢明顯的時候答...
昨天那條線，永遠晚幾根才轉彎 昨天把 SMA 寫完了，也順手畫了 SMA(20) 與 SMA(60) 的疊圖。把圖拉到某一段跌得比較急的位置，會看到一件有點礙眼...
資料有了，接下來要從裡面算出東西 昨天 Day 03 把回補管線寫好了：BackfillCandlesApplication 會決定哪段走 data.binan...
一個月不夠用，要的是三年 昨天我們手上多了一張 DataFrame：BTC/USDT 現貨的日線，一個月，存成 parquet，還畫了第一張 K 線圖。那份資料...
在股票市場技術分析中涵蓋了技術指標（如：移動平均線、ＫＤ指標、ＭＡＣＤ指標...等）與技術型態（價格型態、圖表形態，如：頭肩底、雙重底...等），而現有之量化交...
在開發行情展示工具、量化策略程式或資料監控系統時，穩定、低延遲的分鐘級行情是核心基礎。過去我在實作過程中，長期受到資料延遲、介面限流、行情遺失等問題困擾，直到改...
在沒有行情的收盤或假日時段，也可以找點事情來做。 好比是回顧歷史，借古鑑今。 判斷一檔股票是否熱絡，可以直接從「交易量排行榜」很直觀地看出。 而去撈取交易量 “...
休息三天沒發文之後，我又回來還開發債了。 本篇文章說明如何透過 Fugle API 去撈取指定股票（們）即時的交易明細。 Source Code 原始碼修改的...
關於量化交易的第三十篇，稍微整理一下還要進行的部分。 規劃 行情監控 （已完成）小台期貨行情監控程式，使用 Fugle Python API + Redis...
關於量化交易的量化，指的是透過數學的方式，監看即時的數據進行分析，判斷當下該採取的交易方式為何。而多數投資人並不是「全職」操盤者，難以時時刻刻緊盯儀表板。透過即...
前一回，我們使用了 BeautifulSoup 這樣的開源套件來做爬蟲。這一篇，將說明如何使用 Launchpad 上傳自己包的套件、共享給他人使用。 簡述...
考慮接下來要爬沒有 API 的頁面，以應付一些較特殊的狀況。以下我們試圖透過「PTT股板」來探聽鄉民的風向。 REF Pypi 下載頁面 Beautif...
作為一個風險愛好者，在選擇標的時，會偏好很搖很晃的海盜船。 相對地，作為隔日沖大戶、老賊、詐騙集團，有時候喜歡挑近期交易量低的、仙股（不用很多錢就可以操控股價上...
我們這系列截至目前做了很多發散的工作，從建立 Python 專案，透過 Fugle API 去抓取行情，並且把這個功能安置在虛擬主機 EC2 上，根據所需，把...
在介紹期貨的時候，有提到台指期，在每個月曆第三個星期三時，會進行結算，常出現大行情。而在美股期貨，也有類似的重要日子 - 四巫日(Quadruple Witch...
REF twopirllc/pandas-ta 需求分析及調查 昨天研究了使用 Plotly 畫圖的話，主要是透過 Python 執行程式碼後，產出一...
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