本篇重點

• api.quote.subscribe簡介
• 訂閱個股盤中tick資訊
• 訂閱個股盤中bidask資訊

api.quote.subscribe簡介

官方說明文件：https://sinotrade.github.io/tutor/market_data/streaming/stocks/
對於程式交易，會需要在盤中的時候取得盤中的報價或成交資訊。雖然在盤中，也是可以用snapshots或kbars來取得盤中資訊，但在取得這類資訊時，不管對伺服器端或是客戶端，都是比較佔用資源的。透過subscribe，你可以訂閱多個金融商品的報價或成交資訊，也可以針對回傳的內容，撰寫對應的執行動作(程式)。
另外，跟其它報價資訊相比，目前subscribe是一個連線最多可以訂閱200個內容。

api.quote.subscribe(
    contract: shioaji.contracts.Contract, #contract金融商品資訊
    quote_type: shioaji.constant.QuoteType = <QuoteType.Tick: 'tick'>, #報價類型，預設為tick資料
    intraday_odd: bool = False, #盤中零股，預設為False，即現股資料
    version: shioaji.constant.QuoteVersion = <QuoteVersion.v0: 'v0'>, #報價資訊類型，預設為v0版
)

若要取消訂閱，可呼叫api.quote.unsubscribe，使用方式及參數與subscribe相同

subscribe在使用上，stock跟future沒有差別，但在回傳的資訊上有些微的不同，所以此部份會把stock跟future分開說明，此篇先說明stock個股的部份。
而QuoteVersion有分v1和v0版，v0版是簡易的報價內容，v1版是詳細的報價內容，以下也會分別說明v0版及v1版的使用方式及報價內容。

訂閱個股盤中tick資訊

如同之前所介紹的，tick是指成交的報價內容，所以只要有成交，就會回傳一筆資料。
訂閱個股盤中tick v1版報價資訊，範例如下：

from shioaji import TickSTKv1, Exchange #從shioaji模組，匯入TickSTKv1及Exchange物件
from threading import Event #threading模組，匯入Event物件
#訂閱個股盤中tick資訊
api.quote.subscribe(
    api.Contracts.Stocks["2330"], 
    quote_type = sj.constant.QuoteType.Tick, # or 'tick'
    version = sj.constant.QuoteVersion.v1 # or 'v1'
)

Event().wait() #盤中執行程式時，若看不到quote_callback的執行結果，請加入此行
# 定義quote_callback，即回傳報價資訊時所要執行的動作
@api.on_tick_stk_v1()
def quote_callback(exchange: Exchange, tick:TickSTKv1):
    print(f"Exchange: {exchange}, Tick: {tick}") #將報價資訊內容輸出至console中

Tick QuoteVersion.v1，quote_callback的執行結果

Exchange.TSE Tick(code='2330', datetime=datetime.datetime(2021, 9, 24, 11, 19, 42, 535354), open=Decimal('591'), avg_price=Decimal('593.06'), close=Decimal('596'), high=Decimal('597'), low=Decimal('590'), amount=Decimal('596000'), total_amount=Decimal('5626423000'), volume=1, total_volume=9487, tick_type=1, chg_type=2, price_chg=Decimal('8'), pct_chg=Decimal('1.36'), bid_side_total_vol=7328, ask_side_total_vol=2159, bid_side_total_cnt=1654, ask_side_total_cnt=489, closing_oddlot_shares=0, fixed_trade_vol=0, suspend=0, simtrade=0, intraday_odd=0)

Tick QuoteVersion.v1的報價內容說明

api.quote.subscribe(
    api.Contracts.Stocks["2330"], 
    quote_type = sj.constant.QuoteType.Tick, # 報價類型為Tick
    version = sj.constant.QuoteVersion.v0 # 回傳資訊版本為v0
)
# 定義quote_callback，即回傳報價資訊時所要執行的動作
@api.quote.on_quote
def quote_callback(topic: str, quote: dict):
    print(f"Topic: {topic}, Quote: {quote}")

Tick QuoteVersion.v0，quote_callback的執行結果

MKT/idcdmzpcr01/TSE/2330 {'AmountSum': [5641317000.0], 'Close': [596.0], 'Date': '2021/09/24', 'TickType': [1], 'Time': '11:23:30.154501', 'VolSum': [9512], 'Volume': [2]}

Tick QuoteVersion.v0的報價內容說明

訂閱個股盤中bidask資訊

bidask是指委買委賣的資訊，也就是看盤軟體中最佳五檔的資料內容
訂閱個股盤中bidask v1版報價資訊，範例如下：

api.quote.subscribe(
    api.Contracts.Stocks["2330"], 
    quote_type = sj.constant.QuoteType.BidAsk, #報價類型為BidAsk
    version = sj.constant.QuoteVersion.v1 # 回傳資訊版本為v1
)
Event().wait()
# 定義quote_callback，即回傳報價資訊時所要執行的動作
@api.on_bidask_stk_v1()
def quote_callback(exchange: Exchange, bidask:BidAskSTKv1):
    print(f"Exchange: {exchange}, BidAsk: {bidask}")

BidAsk QuoteVersion.v1，quote_callback的執行結果

Exchange.TSE BidAsk(code='2330', datetime=datetime.datetime(2021, 9, 24, 11, 27, 11, 42526), bid_price=[Decimal('595'), Decimal('594'), Decimal('593'), Decimal('592'), Decimal('591')], bid_volume=[405, 245, 746, 454, 260], diff_bid_vol=[0, 0, 0, 0, 0], ask_price=[Decimal('596'), Decimal('597'), Decimal('598'), Decimal('599'), Decimal('600')], ask_volume=[121, 364, 359, 415, 657], diff_ask_vol=[-1, 0, 0, 0, 0], suspend=0, simtrade=0, intraday_odd=0)

Tick QuoteVersion.v1的報價內容說明

api.quote.subscribe(
    api.Contracts.Stocks["2330"], 
    quote_type = sj.constant.QuoteType.BidAsk, #報價類型為BidAsk
    version = sj.constant.QuoteVersion.v0 # 回傳資訊版本為v0
)
Event().wait()
@api.quote.on_quote
def quote_callback(topic: str, quote: dict):
    print(f"Topic: {topic}, Quote: {quote}")

BidAsk QuoteVersion.v0，quote_callback的執行結果

QUT/idcdmzpcr01/TSE/2330 {'AskPrice': [596.0, 597.0, 598.0, 599.0, 600.0], 'AskVolume': [124, 381, 358, 416, 656], 'BidPrice': [595.0, 594.0, 593.0, 592.0, 591.0], 'BidVolume': [407, 246, 745, 454, 260], 'Date': '2021/09/24', 'Time': '11:28:01.797097'}

Tick QuoteVersion.v0的報價內容說明