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DAY 8
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用技術分析看BTC和ETH走勢系列 第 8

[用技術分析看BTC和ETH走勢] Day8: 黃金交叉和死亡交叉

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黃金交叉和死亡交叉的定義

在技術分析中,運用兩條移動平均線來提供買賣訊號的方式,稱為「雙重穿越法」(double crossover method),其原則如下:

短期均線向上穿越長期均線,稱黃金交叉,是買進訊號。
短期均線向下穿越長期均線,稱死亡交叉,是賣出訊號。

https://ithelp.ithome.com.tw/upload/images/20181022/20112533tUIguCLL6o.jpg

我們可以線圖中可以看到,紅線是短期7日線,藍線是長期15日線,當紅線向上穿越藍線時,即短期線穿越長期線,形成了黃金交叉,這代表了買進的訊號,當天的成交量也放大,也帶動了近3周的漲勢。當紅線向下穿越藍線時,即短期線穿越長期線,形成了死亡交叉,這代表了賣出的訊號,短期的漲勢結束,也帶動一波跌幅。

移動平均線的問題

移動平均線的時間區間選擇很重要,選擇的區間越小,對於漲跌越敏感,產生的訊號也越多,增加不必要的交易成本,但選擇的區間過大,對於漲跌就越不敏感,這個會使產生的訊號太過延遲、落後,壓縮獲利空間或增加損失。如下圖的紅色是短期7日線,綠線是長期30日線,比較上面的圖(藍線是15日線),很明顯訊號較落後。

https://ithelp.ithome.com.tw/upload/images/20181022/20112533MYwN3YdSda.jpg

如何補足趨勢線落後的問題呢?

  1. 選擇適當的時間區間
    雖然時間區間選擇較長,訊號比較確實,但卻不夠攸關,建議可以縮短時間區間折衷。
  2. 增加趨勢線
    在市場上也有三條平均線的系統運用,最常見的是4-9-18移動平均系統,由短期4日線和9日線來執行買賣出的訊號,再由9日線和18日線決定是否建立趨勢部位。
  3. 配合其他指標
    配合成交量、技術指標來搭配運用
  4. 移動平均包絡(percentage envelop)的運用
    價格帶的運用來增加判斷基礎,至於甚麼是移動平均包絡,下回分曉!

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