在介紹期貨的時候，有提到台指期，在每個月曆第三個星期三時，會進行結算，常出現大行情。
而在美股期貨，也有類似的重要日子 - 四巫日(Quadruple Witching Day)

REF

• 維基百科對於四巫日的介紹

四巫日（英語：Quadruple witching day）是指美國股市於每年三月、六月、九月和十二月的第三個星期五，是衍生性金融商品到期結算日。當日最後交易小時稱為四巫小時（英語：Quadruple witching hour），為紐約時間下午三時至四時。四巫日的主要影響是造成交易量大幅增加。由於價內期權合約自動到期，促使整體市場的交易量增加。SP500指數在2022年的四巫日交易量明顯增加。然而，交易量的增加不一定會對市場產生影響。根據Stock Trader's Almanac的數據，歴年一季度四巫日當週美股更大機率看漲。在過去41年裏，標普500指數上漲了27次，而納斯達克指數上漲了25次。但四巫週之後的一週卻恰恰相反，標普在過去41年中有27年下跌——而且經常是大幅下跌。

實作與討論

1. 針對已知的大行情出現點，要及早上線進行防守。 所以來寫個函式計算出日期，並及早告知交易者。
2. 計算每季的第三個星期五，其作法類似先前我們計算台股期貨結算日的做法。
3. 透過 Email 發信提前兩週～一週～四天告知投資客。
4. 那如果是到假日又如何？ 這個感覺太複雜了，來看看有沒有現成的工具可以用吧。
5. 找到一款 python 套件叫做 exchange-calendars-extensions
6. 其中有段內容寫道：

For select exchanges, this packages also adds:

Calendars for additional special trading sessions, such as monthly and quarterly expiry days (aka quadruple witching).

即表示只要留意結算日即可

結論

• 程式碼將更新於 GitHub