【D31】回顧這兩天的訊號燈與大盤的關係

13th鐵人賽金融分析訊號燈 python 加權指數

eyelash*睫毛

2021-10-01 23:03:02

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前言

做出簡單的訊號燈後，來藉由昨天的訊號以及今天的訊號，來驗證今天的盤勢以及推估下週一的可能性，來看看能不能推估大盤的趨勢呢？

分析訊號燈

9/30的訊號

首先是昨天做的訊號：

時間：2021-09-30 23:47:41
＝＝訊號燈＝＝
* 最近交易日是近期六天最大的交易金額: False
* 最近的一個交易日比前五日平均金額更大: False
* 外資期貨留倉是多單: False
* 自營商期貨留倉是多單: True
* 投信商期貨留倉是多單: False
* 外資期貨留倉數量是否增加: True
* 自營商期貨留倉數量是否增加: True
* 投信期貨留倉數量是否增加: True
* 外資期貨留倉數量變化量: 6908
* 自營商期貨留倉數量變化量: 1832
* 投信期貨留倉變化量: 534
* 外資期貨留倉數變動率: 0.02532202370915596
* 自營商期貨留倉數量變化率: 0.05245676325735884
* 投信期貨留倉數變動率: 0.1395713538944067
* 台積電是否5MA > 20MA: True

解讀

可以看得出來，9/30的交易量是低於近期的平均，表示量沒有很多，還不到熱絡的交易（沒有大恐慌），而點數可以查到為16934.77，增加79.31點。

至於三大法人的狀況：

外資是空單而且留倉數-265898，增加6908，比例為2.5%表示空方看法減少一點，但是整體來講還是大量的空方期貨庫存。
- 而在選擇權中，資料庫可以看到增加不少，增加1932口到26119。
自營商為多單立場，並且增加了1832，也就是5%的變動，所以自營商看起來站多方。
- 但是看資料庫中選擇權的部分，則是增加123口的空單，到-2479口。
投信也是空單，增加了534，而比例高達13%。
- 選擇權的部分，維持60口多單。

整體而言，外資站在強力的空方；自營商的部分，如果用期貨來看是多方，增加選擇權數據的話，可以看得出來，兩邊都有佈局，不純然是多方；至於投信感覺選擇權是避險用，期貨是穩穩的空方。

因此結論會是：偏空的沒有明顯的多方立場出來。

結論：加權指數跌2.15%

結果今天加權指數為16,570.89，是跌363.88點 (2.15%)，是屬於大跌，會有這麼大的跌勢，應該是受到美股的影響（鉅亨網新聞），然後再放大跌勢：

美股四大指數 30 日全面走弱，道瓊下漲 546.8 點或 1.59%，收在 33843.92 點，標普 500 指數下跌 51.92 點或 1.19%，收 4307.54 點，那斯達克下跌 63.86 點或 0.44%，收 14448.58 點，費城半導體指數也下跌 5.74 點或 0.18% 作收，收在 3258.09 點。

10/1的訊號

接著看今天收盤的訊號：

時間：2021-10-01 22:13:32
＝＝訊號燈＝＝
* 最近交易日是近期六天最大的交易金額: True
* 最近的一個交易日比前五日平均金額更大: True
* 外資期貨留倉是多單: False
* 自營商期貨留倉是多單: True
* 投信商期貨留倉是多單: False
* 外資期貨留倉數量是否增加: False
* 自營商期貨留倉數量是否增加: True
* 投信期貨留倉數量是否增加: False
* 外資期貨留倉數量變化量: -1263
* 自營商期貨留倉數量變化量: 719
* 投信期貨留倉變化量: -1091
* 外資期貨留倉數變動率: 0.004749941706970342
* 自營商期貨留倉數量變化率: 0.019561432147132442
* 投信期貨留倉數變動率: 0.33140947752126365
* 台積電是否5MA > 20MA: False

解讀

今天的交易量是近期的高點，看來今天有一個熱絡的交易市場。

在三大法人部分：

外資是留空單，倉數為-267161，但是空單減少了1263口，看起來很多，但只是變動0.4%。
- 但是選擇權-33624，增加了7505口，28.7%，變動很多。
自營商仍是多單，增加了719也就是1.9%。
- 選擇權卻是意外的增加11334口，增加了457%！！
投信也是站在空方，而且增加了1091，有33%的變動。
- 選擇權仍是60口。