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金融分析 X Python-訊號燈系列 第 31

【D31】回顧這兩天的訊號燈與大盤的關係

前言

做出簡單的訊號燈後,來藉由昨天的訊號以及今天的訊號,來驗證今天的盤勢以及推估下週一的可能性,來看看能不能推估大盤的趨勢呢?

分析訊號燈

9/30的訊號

首先是昨天做的訊號:

時間:2021-09-30 23:47:41
==訊號燈==
* 最近交易日是近期六天最大的交易金額: False
* 最近的一個交易日比前五日平均金額更大: False
* 外資期貨留倉是多單: False
* 自營商期貨留倉是多單: True
* 投信商期貨留倉是多單: False
* 外資期貨留倉數量是否增加: True
* 自營商期貨留倉數量是否增加: True
* 投信期貨留倉數量是否增加: True
* 外資期貨留倉數量變化量: 6908
* 自營商期貨留倉數量變化量: 1832
* 投信期貨留倉變化量: 534
* 外資期貨留倉數變動率: 0.02532202370915596
* 自營商期貨留倉數量變化率: 0.05245676325735884
* 投信期貨留倉數變動率: 0.1395713538944067
* 台積電是否5MA > 20MA: True

解讀

可以看得出來,9/30的交易量是低於近期的平均,表示量沒有很多,還不到熱絡的交易(沒有大恐慌),而點數可以查到為16934.77,增加79.31點。

至於三大法人的狀況:

  • 外資是空單而且留倉數-265898,增加6908,比例為2.5%表示空方看法減少一點,但是整體來講還是大量的空方期貨庫存。
    • 而在選擇權中,資料庫可以看到增加不少,增加1932口到26119。
  • 自營商為多單立場,並且增加了1832,也就是5%的變動,所以自營商看起來站多方。
    • 但是看資料庫中選擇權的部分,則是增加123口的空單,到-2479口。
  • 投信也是空單,增加了534,而比例高達13%。
    • 選擇權的部分,維持60口多單。

整體而言,外資站在強力的空方;自營商的部分,如果用期貨來看是多方,增加選擇權數據的話,可以看得出來,兩邊都有佈局,不純然是多方;至於投信感覺選擇權是避險用,期貨是穩穩的空方。

因此結論會是:偏空的沒有明顯的多方立場出來。

結論:加權指數跌2.15%

結果今天加權指數為16,570.89,是跌363.88點 (2.15%),是屬於大跌,會有這麼大的跌勢,應該是受到美股的影響(鉅亨網新聞),然後再放大跌勢:

美股四大指數 30 日全面走弱,道瓊下漲 546.8 點或 1.59%,收在 33843.92 點,標普 500 指數下跌 51.92 點或 1.19%,收 4307.54 點,那斯達克下跌 63.86 點或 0.44%,收 14448.58 點,費城半導體指數也下跌 5.74 點或 0.18% 作收,收在 3258.09 點。

10/1的訊號

接著看今天收盤的訊號:

時間:2021-10-01 22:13:32
==訊號燈==
* 最近交易日是近期六天最大的交易金額: True
* 最近的一個交易日比前五日平均金額更大: True
* 外資期貨留倉是多單: False
* 自營商期貨留倉是多單: True
* 投信商期貨留倉是多單: False
* 外資期貨留倉數量是否增加: False
* 自營商期貨留倉數量是否增加: True
* 投信期貨留倉數量是否增加: False
* 外資期貨留倉數量變化量: -1263
* 自營商期貨留倉數量變化量: 719
* 投信期貨留倉變化量: -1091
* 外資期貨留倉數變動率: 0.004749941706970342
* 自營商期貨留倉數量變化率: 0.019561432147132442
* 投信期貨留倉數變動率: 0.33140947752126365
* 台積電是否5MA > 20MA: False

解讀

今天的交易量是近期的高點,看來今天有一個熱絡的交易市場。

在三大法人部分:

  • 外資是留空單,倉數為-267161,但是空單減少了1263口,看起來很多,但只是變動0.4%。
    • 但是選擇權-33624,增加了7505口,28.7%,變動很多。
  • 自營商仍是多單,增加了719也就是1.9%。
    • 選擇權卻是意外的增加11334口,增加了457%!!
  • 投信也是站在空方,而且增加了1091,有33%的變動。
    • 選擇權仍是60口。

結論:下週跌的機率高

說結論...下週一跌的機會很大,而且跌不少。

先以期貨角度來看,外資沒有什麼變動,自營多單增加一些,但投信看很空。而選擇權的部分,外資和自營商大量的增加,看來很有把握會是很空。因此以三大法人他們的籌碼,加上今天爆量,且近期都是偏空的情況,下週一繼續跌的機會很高,看來台北股市短期還不會轉好。


後記

如果把外資期貨庫存的量列出來,應該會夠有感覺到底是空方立場是多強烈。未來也可以增加選擇權的部分,畢竟選擇權也是一個指標,有時候三大法人也善用選擇權來避險,或是增加獲利,如果看到期貨和選擇權一同大量做空,看來未來這幾天...應該會不好過。

另外,我們也來看看下週的狀況到底如何吧!感覺跌勢還會延續一段時間


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