【Day 9】開發 MTXMonitor 類別 / 本日盈虧

2024 iThome 鐵人賽

DAY 9

Software Development

從一萬元開始交易：收割韭菜三十天，量化交易工具製作系列第 9 篇

16th鐵人賽投資量化交易 python

二坪山小弱砲

團隊北投溫泉公園的蛞蝓觀察小隊

2024-09-23 22:49:43

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開發中程式碼： https://github.com/exsky/HighRiskTrader/blob/master/quote/mtxmonitor.py

功能 / 需求

在這系列的前半部，介紹了關於一些投資、交易的規則和原理。並在【Day 8】提到了我最需要的功能，打倒最大的敵人「貪魔」和「睡魔」。
常見的台指期看盤手機程式，目前我所知道、還很多人用的大概如下：
- 「期貨電子盤」、「期貨Ｋ線」：都是 CMoney 所出品的工具，主要功能就是聊天室，不過聊天室的內容參差不齊，還有蠻多瘋子出沒的，常常看到怪怪的訊息檢舉了也沒用，哈哈。有時候會有人分享重要行事曆，有用。另外免費版和付費版的最大差異在於提醒次數，免費的只會過站廣播一次，沒聽到或是行情來來回回，第二次就不叫你了；付費的可以一直提醒你。這個我們也打算來做一個。
- 「自由人/多空指南針」：算是期權交易圈裡的知名人物，還有經營 YouTube 頻道。用棒球壘包的觀念來說明支撐和壓力點位的 APP。
- 「期權先生/多空聽診器」：已經很久沒有人在維護的程式，不過貌似還可以課金付費訂閱；根據我的使用經驗，出現千點大行情的時候，支撐壓力會算錯。
- 如果你去 Google 搜尋可能會找到一些不知道是謠言還是八卦的，在講多空聽診器很類似多空指南針。作者因為不知道哪邊說的才是對的，所以不作評論。

日曆很重要，暗示你要上線，多數的大行情，都反映在重要數值公告的那幾秒鐘！
點位提醒 也很重要，在整數關卡、支撐壓力關卡都應該出來看一下哪邊比較強，要不要上車或跳車！

開發 - 小台指行情接收告警功能

與眾不同、挑選小台的理由

上面提到的那些程式，行情都是去觀測「大台」。
目前台指期貨，根據合約的金額，分成三種規格，台指期（俗稱大台）、小型台指期貨（俗稱小台）、微型台指期貨（簡稱微台）
交易一口大台合約，至少需要放 29萬2千元保證金，且一般來說不會放剛好的保證金交易（血條太短，承擔不住稍微大一點的行情）；微台這項商品才剛出現兩個多月，雖然交易一口微台只需要1萬4千6百元，但我也不偏好交易，因為一買一賣，交易的手續費和稅金差不多也要花個四十塊。根據我的觀察，小台的交易量是做高的，大戶在操弄點數的時候，並不會只操大台而放任小台不顧產生價差。
有程式專門盯著大台和小台，進行價差操作。
交易越多次、都被交易所和期貨商抽走。
保證金是會變的，一但指數約來越高，期交所會適度調高保證金，名義上是降低風險，實際上應該是變相鼓勵你各位去操作小台，這樣他們比較容易收到手續費。保證金，請參考期交所網站： https://www.taifex.com.tw/cht/5/indexMarging

小台的價格變化幅度十分靈活，拿來觀察看看！

WebSocket API

因為行情是連續、源源不絕地產生，比較適合採用 WebSocket 的方式來接取。

頻道

目前 fugle 的期貨選擇權行情，有四個頻道
1. trades：期權商品的即時行情
2. candles：期權商品的「分鐘K線」。要進行技術分析的時候，通常會從 K 線開始。
3. books：期權商品的「最佳五檔」。即時的掛單資訊，只揭露五檔，算是規定。有些工具會快取行情移動時，殘留、瞄到的掛單數。
4. aggregates：期權商品的「聚合數據」。像是總交易量、最高價、最低價、均價等。
小台指近全的行情，要從 trades 頻道中拿到。

小台指近全的 Symbol ?

範例中給的行情接收範例程式碼如下：

from fugle_marketdata import WebSocketClient

def handle_message(message):
    print(message)

def main():
    client = WebSocketClient(api_key='YOUR_API_KEY')
    futopt = client.futopt
    futopt.on('message', handle_message)
    futopt.connect()
    futopt.subscribe({
      'channel': 'trades', 
      'symbol': 'TXFG4',
      'afterHours': True
    })

if __name__ == '__main__':
    main()

handle_message 是一段 print 訊息的 callback function
main function 裡面，由 WebSocketClient 產生的實例，去建立 WebSocket
好了，那個 symbol 要怎麼取得？ -> 論「何謂小台指近全」？
- 小台：小台期貨行情
- 近：近月結算，下一個出現的 月曆日、第三個星期三
- 全：日盤夜盤都可交易

寫一段程式拿回目前可交易的商品

參考： Fugle Rest API get tickers
https://developer.fugle.tw/docs/data-futopt/http-api/intraday/tickers

Tickers Response

內容太多了

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True, 'name': '小型臺指114', 'referencePrice': 22225, 'settlementDate': '2024-11-20', 'startDate': '2024-08-22'}, {'symbol': 'MXFL4', 'type': 'FUTURE_AH', 'contractType': 'I', 'endDate': '2024-12-18', 'flowGroup': 10, 'isDynamicBanding': True, 'name': '小型臺指124', 'referencePrice': 22224, 'settlementDate': '2024-12-18', 'startDate': '2023-12-21'}, {'symbol': 'SOFC5', 'type': 'FUTURE_AH', 'contractType': 'I', 'endDate': '2025-03-19', 'flowGroup': 10, 'isDynamicBanding': True, 'name': '半導體30期貨035', 'referencePrice': 5677, 'settlementDate': '2025-03-19', 'startDate': '2024-03-21'}, {'symbol': 'SOFF5', 'type': 'FUTURE_AH', 'contractType': 'I', 'endDate': '2025-06-18', 'flowGroup': 10, 'isDynamicBanding': True, 'name': '半導體30期貨065', 'referencePrice': 5720, 'settlementDate': '2025-06-18', 'startDate': '2024-06-20'}, {'symbol': 'SOFI5', 'type': 'FUTURE_AH', 'contractType': 'I', 'endDate': '2025-09-17', 'flowGroup': 10, 'isDynamicBanding': True, 'name': '半導體30期貨095', 'referencePrice': 5713, 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'isDynamicBanding': True, 'name': '小型電子期貨114', 'referencePrice': 1189.45, 'settlementDate': '2024-11-20', 'startDate': '2024-08-22'}, {'symbol': 'ZEFL4', 'type': 'FUTURE_AH', 'contractType': 'I', 'endDate': '2024-12-18', 'flowGroup': 10, 'isDynamicBanding': True, 'name': '小型電子期貨124', 'referencePrice': 1184.75, 'settlementDate': '2024-12-18', 'startDate': '2023-12-21'}]}

篩選一下內容

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    if '小型臺指' in tk['name']:
        print(tk)

剩下下面幾個

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{'symbol': 'MXFI5', 'type': 'FUTURE_AH', 'contractType': 'I', 'endDate': '2025-09-17', 'flowGroup': 10, 'isDynamicBanding': True, 'name': '小型臺指095', 'referencePrice': 21985, 'settlementDate': '2025-09-17', 'startDate': '2024-09-19'}
{'symbol': 'MXFJ4', 'type': 'FUTURE_AH', 'contractType': 'I', 'endDate': '2024-10-16', 'flowGroup': 10, 'isDynamicBanding': True, 'name': '小型臺指104', 'referencePrice': 22216, 'settlementDate': '2024-10-16', 'startDate': '2024-07-18'}
{'symbol': 'MXFK4', 'type': 'FUTURE_AH', 'contractType': 'I', 'endDate': '2024-11-20', 'flowGroup': 10, 'isDynamicBanding': True, 'name': '小型臺指114', 'referencePrice': 22225, 'settlementDate': '2024-11-20', 'startDate': '2024-08-22'}
{'symbol': 'MXFL4', 'type': 'FUTURE_AH', 'contractType': 'I', 'endDate': '2024-12-18', 'flowGroup': 10, 'isDynamicBanding': True, 'name': '小型臺指124', 'referencePrice': 22224, 'settlementDate': '2024-12-18', 'startDate': '2023-12-21'}

日期篩選第三個星期三的部分，下一篇分曉...

結論

我從 Web Socket 拿到的交易行情資訊，和我的券商、期貨商的 APP 所顯示的交易明細，已經可以有很明顯的體感秒差。意味著，如果用 API 可以更快取回資料，那就多了一些時間，或許體感一秒多的時間可以思考計策。一秒對於電腦來說可以做很多事情！！

累積盈虧

09/15 （週日休市）
09/16 中石化 +352
09/16 新復興 +4,946
09/17 （中秋節休市）
09/18 彩晶 -87
09/18 華星光 +1,079
09/18 名軒 +142
09/19 （掛單未成交）
09/20 選擇權交易 +16,459 / 之前為了湊交易數買的某某股票還在虧損賣不出

累積資產: 32,791