【Day 10】 Implementations of the WebSocket & REST API Monitor / 本日盈虧

2024 iThome 鐵人賽

DAY 10

Software Development

從一萬元開始交易：收割韭菜三十天，量化交易工具製作系列第 10 篇

16th鐵人賽投資量化交易 fugle python

二坪山小弱砲

團隊北投溫泉公園的蛞蝓觀察小隊

2024-09-24 22:44:16

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開發筆記

回顧

前一回提到，使用 Fugle 的期指 API 去收行情之前，要給 Symbol 做為參數，因此還需要透過 Tickers 取得不同商品的中文名稱和 Symbol。
以下內容為取回夜盤小台指的 tickers
再來是要從裡面塞選對想要的「近月」商品
- 每月的第三個星期三是結算日，以下午一點半為分界。
- 所以下午一點半結算後，大家都會轉戰下個月的第三個星期三結算的商品。

抓取商品

>>> qm.get_ticker(session='AFTERHOURS')
{'type': 'FUTURE', 'exchange': 'TAIFEX', 'session': 'AFTERHOURS', 'product': 'MXF', 'contractType': 'I', 'data': [{'symbol': 'MXFC5', 'type': 'FUTURE_AH', 'contractType': 'I', 'endDate': '2025-03-19', 'flowGroup': 10, 'isDynamicBanding': True, 'name': '小型臺指035', 'referencePrice': 22353, 'settlementDate': '2025-03-19', 'startDate': '2024-03-21'}, {'symbol': 'MXFF5', 'type': 'FUTURE_AH', 'contractType': 'I', 'endDate': '2025-06-18', 'flowGroup': 10, 'isDynamicBanding': True, 'name': '小型臺指065', 'referencePrice': 22359, 'settlementDate': '2025-06-18', 'startDate': '2024-06-20'}, {'symbol': 'MXFI5', 'type': 'FUTURE_AH', 'contractType': 'I', 'endDate': '2025-09-17', 'flowGroup': 10, 'isDynamicBanding': True, 'name': '小型臺指095', 'referencePrice': 22104, 'settlementDate': '2025-09-17', 'startDate': '2024-09-19'}, {'symbol': 'MXFJ4', 'type': 'FUTURE_AH', 'contractType': 'I', 'endDate': '2024-10-16', 'flowGroup': 10, 'isDynamicBanding': True, 'name': '小型臺指104', 'referencePrice': 22338, 'settlementDate': '2024-10-16', 'startDate': '2024-07-18'}, {'symbol': 'MXFK4', 'type': 'FUTURE_AH', 'contractType': 'I', 'endDate': '2024-11-20', 'flowGroup': 10, 'isDynamicBanding': True, 'name': '小型臺指114', 'referencePrice': 22351, 'settlementDate': '2024-11-20', 'startDate': '2024-08-22'}, {'symbol': 'MXFL4', 'type': 'FUTURE_AH', 'contractType': 'I', 'endDate': '2024-12-18', 'flowGroup': 10, 'isDynamicBanding': True, 'name': '小型臺指124', 'referencePrice': 22360, 'settlementDate': '2024-12-18', 'startDate': '2023-12-21'}]}

寫一段程式碼來收取 API 回覆內容

>>> tks = qm.get_ticker(session='AFTERHOURS')

>>> for tk in tks['data']:
>>>   print(tk)

{'symbol': 'MXFC5', 'type': 'FUTURE_AH', 'contractType': 'I', 'endDate': '2025-03-19', 'flowGroup': 10, 'isDynamicBanding': True, 'name': '小型臺指035', 'referencePrice': 22353, 'settlementDate': '2025-03-19', 'startDate': '2024-03-21'}
{'symbol': 'MXFF5', 'type': 'FUTURE_AH', 'contractType': 'I', 'endDate': '2025-06-18', 'flowGroup': 10, 'isDynamicBanding': True, 'name': '小型臺指065', 'referencePrice': 22359, 'settlementDate': '2025-06-18', 'startDate': '2024-06-20'}
{'symbol': 'MXFI5', 'type': 'FUTURE_AH', 'contractType': 'I', 'endDate': '2025-09-17', 'flowGroup': 10, 'isDynamicBanding': True, 'name': '小型臺指095', 'referencePrice': 22104, 'settlementDate': '2025-09-17', 'startDate': '2024-09-19'}
{'symbol': 'MXFJ4', 'type': 'FUTURE_AH', 'contractType': 'I', 'endDate': '2024-10-16', 'flowGroup': 10, 'isDynamicBanding': True, 'name': '小型臺指104', 'referencePrice': 22338, 'settlementDate': '2024-10-16', 'startDate': '2024-07-18'}
{'symbol': 'MXFK4', 'type': 'FUTURE_AH', 'contractType': 'I', 'endDate': '2024-11-20', 'flowGroup': 10, 'isDynamicBanding': True, 'name': '小型臺指114', 'referencePrice': 22351, 'settlementDate': '2024-11-20', 'startDate': '2024-08-22'}
{'symbol': 'MXFL4', 'type': 'FUTURE_AH', 'contractType': 'I', 'endDate': '2024-12-18', 'flowGroup': 10, 'isDynamicBanding': True, 'name': '小型臺指124', 'referencePrice': 22360, 'settlementDate': '2024-12-18', 'startDate': '2023-12-21'}

到這邊我們可以看到每個商品都有一個看起來不太規則的 symbol 名稱、一個中文名稱 name 以及最重要的結算日期 endDate和settlementDate，接下來是我們要從結算日來確認 symbol。

第三個星期三

假設某個月的一號，是星期四、就會有最晚開始的星期三，那麼第一二三個星期三，分別是 7, 14, 21 號。
假設某個月的一號，是星期五、那麼第一二三個星期三，分別是 6, 13, 20 號。
假設某個月的一號，是星期六、那麼第一二三個星期三，分別是 5, 12, 19 號。
假設某個月的一號，是星期日、那麼第一二三個星期三，分別是 4, 11, 18 號。
假設某個月的一號，是星期一、那麼第一二三個星期三，分別是 3, 10, 17 號。
假設某個月的一號，是星期二、那麼第一二三個星期三，分別是 2, 9, 16 號。
假設某個月的一號，是星期三、就會有最早開始的星期三，那麼第一二三個星期三，分別是 1, 8, 15 號。
所以所有的月指期結算日，理論上會發生在 15 ~ 21 之間；遇到颱風或放假，則會順延至下一個開盤日。
推導公式： 21 + (該月一號時遇到星期三還有幾天) - 6
因為 python datetime 提供 weekday() 函數，用來看是星期幾的功能，如果是 0 則表示星期一。
因此將數學式子改成 21-(dt.date(y,m,1).weekday()+4)%7 即可得到第三個星期三是幾號...

程式碼解說

QuotesMonitor: 從 REST API 取回資料
MTXMonitor: 從 WebSocket API 取回資料

結論

接下來只需要三個行即可開始接收行情

>>> from quote.mtxmonitor import MTXMonitor
>>> mm = MTXMonitor()
>>> mm.run()

拿到的值如下：

{"event":"subscribed","data":{"id":"xxxxx","channel":"trades","symbol":"MXFJ4","afterHours":true}}
{"event":"snapshot","data":{"symbol":"MXFJ4","type":"FUTURE_AH","exchange":"TAIFEX","trades":[{"price":22649,"size":1,"bid":22649,"ask":22651}],"total":{"tradeVolume":98779,"totalBidMatch":73370,"totalAskMatch":72853},"time":1727188412566000,"serial":123022},"id":"xxxxx","channel":"trades"}
{"event":"data","data":{"symbol":"MXFJ4","type":"FUTURE_AH","exchange":"TAIFEX","trades":[{"price":22649,"size":1,"bid":22649,"ask":22650}],"total":{"tradeVolume":98780,"totalBidMatch":73371,"totalAskMatch":72854},"time":1727188415724000,"serial":123026},"id":"xxxxx","channel":"trades"}
{"event":"data","data":{"symbol":"MXFJ4","type":"FUTURE_AH","exchange":"TAIFEX","trades":[{"price":22650,"size":1,"bid":22648,"ask":22650}],"total":{"tradeVolume":98781,"totalBidMatch":73372,"totalAskMatch":72855},"time":1727188415806000,"serial":123028},"id":"xxxxx","channel":"trades"}
{"event":"data","data":{"symbol":"MXFJ4","type":"FUTURE_AH","exchange":"TAIFEX","trades":[{"price":22649,"size":1,"bid":22648,"ask":22649}],"total":{"tradeVolume":98782,"totalBidMatch":73373,"totalAskMatch":72856},"time":1727188416143000,"serial":123029},"id":"xxxxx","channel":"trades"}
{"event":"data","data":{"symbol":"MXFJ4","type":"FUTURE_AH","exchange":"TAIFEX","trades":[{"price":22651,"size":1,"bid":22648,"ask":22651}],"total":{"tradeVolume":98783,"totalBidMatch":73374,"totalAskMatch":72857},"time":1727188416247000,"serial":123030},"id":"xxxxx","channel":"trades"}
{"event":"data","data":{"symbol":"MXFJ4","type":"FUTURE_AH","exchange":"TAIFEX","trades":[{"price":22650,"size":1,"bid":22650,"ask":22651}],"total":{"tradeVolume":98784,"totalBidMatch":73375,"totalAskMatch":72858},"time":1727188417120000,"serial":123033},"id":"xxxxx","channel":"trades"}

累積盈虧

09/15 （週日休市）
09/16 中石化 +352
09/16 新復興 +4,946
09/17 （中秋節休市）
09/18 彩晶 -87
09/18 華星光 +1,079
09/18 名軒 +142
09/19 （掛單未成交）
09/20 ~ 09/23 選擇權交易：+ 16,459
09/23 ~ 09/24 選擇權梭哈中，尚未結單...

資產: 32,791 -> 可能要被歸零了QQ