系列文章
Day0. 文章規劃
這裡是一個為期 30 天的 Python 量化投資學習計劃，排除了基本 Python 語法，重點放在量化投資的策略、數據處理與分析、交易算法的實現等方面。每天都...
Day1：量化投資介紹與目標設定
1. 量化投資的基本概念量化投資是一種利用數據驅動的投資方法，它使用數據分析和數學模型來自動化決策過程。相較於傳統投資者的主觀判斷，量化投資依賴於歷史數據、算法...
Day2：獲取金融數據
在量化投資中，金融數據是基礎。獲取、清洗並處理這些數據是構建量化策略的第一步。今天將介紹如何使用 Python 獲取金融數據，並進行基本的數據檢視和處理，還會講...
Day3：數據清洗、處理與技術指標計算
今天我們將學習如何對金融數據進行清洗和處理，以及如何計算一些常用的技術指標(Technical Indicator)，這些指標將用於後續的策略分析與開發。今日...
Day4：金融指標計算與策略開發基礎
在這一節中，我們將結合金融指標計算和策略開發的基礎知識。首先，我們會計算基本的金融指標，如收益率、累計收益率和波動率，並深入理解夏普比率和最大回撤等風險調整指標...
Day5：回測框架介紹
在本節中，我們將深入了解量化投資中至關重要的部分——回測。透過回測，我們可以在歷史數據上測試交易策略的有效性，評估其風險和收益特性。我們將介紹兩個流行的Pyth...
Day6：動量策略、均值回歸策略與技術指標策略開發
過去幾天我們分別學習了基本均線指標來交易以及使用 Backtrader來做回測，今天我們將綜合學習動量策略、均值回歸策略，以及利用技術指標（如 RSI 和 MA...
Day7：利用 Backtrader 進行策略參數優化夏普率細談
在昨天的章節中我們有先窺視了一下策略優化的事，今天，我們將仔細談談這個，我們會學習如何在 Backtrader 中進行多次回測，並找到最佳的策略參數配置，進一步...
Day8：風險管理基礎與風險調整後的收益
今天，我們將深入學習風險管理的基本概念，並探討如何利用風險調整後的收益指標來評估和優化投資策略的表現。風險管理在投資中至關重要，結合風險調整後的收益分析，能夠更...
Day9：多資產投資組合
今天我們將學習投資組合的概念，並實作一個簡單的多資產投資組合。投資組合能夠分散投資風險，通過將資金配置到不同資產類別中，降低單一資產波動對整體投資的影響。今日...