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DAY 17
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Software Development

金融分析 X Python-訊號燈系列 第 17

【D17】製作訊號燈#2:三大法人期貨留倉與大盤的關係

前言

初步推算出大盤與台積電有很大的正相關,然後看看資金雄厚,影響市場非常大的三大法人,哪些東西可以適合我們,當我們第一個訊號燈。

本日程式碼使用:d17_TaiexAndLegal.ipynb


取得比對資料:加權指數、三大法人期選留倉

在這邊我們先簡單的取今年,2021年的資料做比較,是不是今年的趨勢可以用三大法人的留倉來看。因此我們分別取三大法人的期貨、選擇權留倉來跟加權指數比較。

首先分別取他們今年的資料:

# 取得三大法人留倉的資料
df_legal = pandas.read_sql("SELECT * FROM LegalDailyFutureOption WHERE TradeDate >'2021-01-01'", con=conn)
# 取得加權指數的資料
df_taiex = pandas.read_sql("SELECT * FROM StockTransactionInfo WHERE TradeDate >'2021-01-01'", con=conn)

因為三大法人資料,裡面有三個群組,分別是:投信、自營商、外資,我們把資料單獨抓出來,因此用dataframe.loc[]的方式取得資料,括號裡面飯我們的欄位條件,也就是我們分群組的欄位TradeGroup,因此程式碼就會是這樣:

# 投信 資料
df_investment = df_legal.loc[df_legal['TradeGroup'] == "投信"]
# df_investment.head()  #查看資料

# 自營商 資料
df_self = df_legal.loc[df_legal['TradeGroup'] == "自營商"]
# df_self.head()    #查看資料

# 外資 資料
df_foreign= df_legal.loc[df_legal['TradeGroup'] == "外資及陸資"]
# df_foreign.head()     #查看資料

就會有三個dataframe個別存三大法人資料。

畫圖與比較

資料整理後,就可以進行三大法人與加權指數的比較囉。

目前還不知道到底是「期貨留倉」與加權指數關係比較密切,還是「選權權留倉」,所以這次把這兩個都畫出來,跟加權指數的圖比看看,就知道是要擇一還是都用。

#畫圖:投信
df_investment.plot("TradeDate", "FutureOINetQty")
df_investment.plot("TradeDate", "OptionOINetQty")

https://ithelp.ithome.com.tw/upload/images/20210917/20103826HhgGeIrLgw.png
https://ithelp.ithome.com.tw/upload/images/20210917/20103826Ob88hW0mGe.png

#畫圖:自營
df_self.plot("TradeDate", "FutureOINetQty")
df_self.plot("TradeDate", "OptionOINetQty")

https://ithelp.ithome.com.tw/upload/images/20210917/20103826CVRGLMSBEC.png
https://ithelp.ithome.com.tw/upload/images/20210917/20103826bzR1JhdlDt.png

#畫圖:外資
df_foreign.plot("TradeDate", "FutureOINetQty")
df_foreign.plot("TradeDate", "OptionOINetQty")

https://ithelp.ithome.com.tw/upload/images/20210917/20103826xO93vxBXT2.png
https://ithelp.ithome.com.tw/upload/images/20210917/20103826zrnOpccUQV.png

# 畫圖:加權指數
df_taiex.plot(x="TradeDate", y="Taiex")

https://ithelp.ithome.com.tw/upload/images/20210917/20103826rQ9EgwUHhv.png

畫出來的圖都是折線圖,但是參數的方式給的不一樣,三大法人用的是沒有帶參數名,預設就會認為第一個是X軸,第二個是Y軸的資料;而加權指數的方式,是給予XY名稱,因此可以不用按照順序給予資料,這樣我們也很清楚給的XY分別取得哪些資料。

回到圖表,可以看得出來,選擇權的關係遠遠不如期貨,期貨跟大盤的圖看起來十分地接近,所以我們這邊可以淘汰選擇權的資料,直接用期貨的資料來做訊號囉!/images/emoticon/emoticon14.gif


後記

其實選擇權也有其意義存在,不能小覷,因為可以把選擇權當作期貨的避險商品,所以也在某種程度反映著大盤。但這邊也不會細講這個部分。期貨也是類似的概念,初期是規避風險而發展,但現在卻可以當作現貨的先行指標,反映未來,其中的奧妙,但詳情也不在這說明,有興趣的可以上網查查資料吧~說下去會說到天荒地老.../images/emoticon/emoticon06.gif

這邊只把很清楚的趨勢來出來講,也就是期貨看起來與大盤有很大的正相關


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